RMB求实现四元DCC-GARCH及BEKK-GARCH的程序

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT，有四个平行数据，分别是美元，欧元，日元，港币的汇率数据，其实我本身不想研究DCC-GARCH及BEKK-GARCH，对其中的什么协方差矩阵之类的没什么兴趣，我最终要的是四个币种的最终的标准差序列，用这个序列去做一些研究。所以不想去学这两种模型了，不知道有没有编好的程序，运行的时候调入数据，运行之后能调出四个标准差(方差)序列。有工具箱的麻烦告知下。要是没有的，谁会编的，加我QQ274636788，报酬好商量。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH bekk RCH 标准差 工具箱 汇率 程序 模型

给我留一个邮件，我在单位没法上QQ，我能很快帮你弄好

fanso 发表于 2012-7-20 09:22
给我留一个邮件，我在单位没法上QQ，我能很快帮你弄好

274636788@qq.com

UP。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

UP.............................................

fanso 发表于 2012-7-20 09:22
给我留一个邮件，我在单位没法上QQ，我能很快帮你弄好

请问老师您能帮我实现二元非对角bekk-garch吗？编程很久没能解决，报酬好商量的！！谢谢老师！！！不知道您什么时候能看到啊！我的邮箱是499056050@qq.com

neverthelessy 发表于 2012-8-24 14:28
请问老师您能帮我实现二元非对角bekk-garch吗？编程很久没能解决，报酬好商量的！！谢谢老师！！！不知道 ...

给你发邮件了

neverthelessy 发表于 2012-8-24 14:28
请问老师您能帮我实现二元非对角bekk-garch吗？编程很久没能解决，报酬好商量的！！谢谢老师！！！不知道 ...

给你发邮件了

fanso 发表于 2012-8-25 09:22
给你发邮件了

谢谢老师！！我已经用rats编出来了！不过还是谢谢你啊，救人水火，如何答谢啊！

fanso 发表于 2012-8-25 09:22
给你发邮件了

老师我在写论文请帮帮忙
三元的M-EWMA DCC BEKK S-GARCH的程序有CHF/USD, YPY/USD, GBP/USD.来预测covariance matrix  
协方差矩阵
用的是金融危机前和之后的两个时间段
酬谢