2SLS内生性问题

1、ROA = β + βTopS + βINED + βPay + βDebt + βRisk +βCSize + βGrowth + ε

2、TQ = β + βTopS + βINED + βPay + βDebt + βRisk +βCSize + βGrowth + ε

3、ROE = β + βTopS + βINED + βPay + βDebt + βRisk +βCSize + βGrowth + ε

在模型中，经营绩效作为被解释变量，其它的治理机制作为解释变量。另外的控制变量为公司规模（CSize）、公司风险（Risk）和企业成长能力（Growth）。由于公司规模代表企业获取资源和实现投资机会的能力，而成长快的企业比成长慢的企业对未来发展有更多选择，因而预期公司规模和企业成长能力与经营绩效正相关。

考虑内生性的公司治理机制与经营绩效的关系

建立联立方程并且用两阶段最小二乘法（2SLS）进行回归分析。

(1) TopS = β + βINED + βPay + βDebt + βRisk +βTQ + βCSize + ε

(2) NED = β + βTopS + βPay + βDebt + βTQ +βCSize + βBSize + ε

(3) Pay = β + βTopS + βINED + βDebt + βTQ +βCSize + ε

(4) Debt = β + βTopS + βINED + βPay + βTQ +βCSize + ε

问：

1、要研究公司治理机制的内生性，是不是只要用模型（1）、（2）、（3）、（4）中的回归结果（应该用回归值还是殘差？）代入模型1、2、3 ，然后观察其结果是否与原模型1、2、3的OLS结果是否一至，如果一至（即系数正负方向及系数变化不大），则认为没有内生性，如果不一致（系数正负方向变化或系数变化较大），则认为有内生性，这种做法是否妥当？

2、第一点中所说的做法是不是2SLS做法？如果不是，用SPSS或AMOS统计软件应该怎么做？

楼主说的是不是Hausman检验? 研究公司治理机制的内生性，应该先将公司治理机制变量对所有外生变量进行回归，得到预测值，也就是instrument， 然后将其他因变量分别对真实的公司治理机制变量、预测的instrument（或者是残差，结果应该一样的）和原来模型中因变量对应的外生变量进行回归，看instrument的符号是否异于0，不异于就没有问题。
Hausman检验不是2SLS的。