协整检验结果的t值说明了什么？？？

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A        ER        G        C
1.000000         1.232895        -2.991324         6.263875
         (0.11254)         (0.93706)         (7.70986)
                       
括号内的t值说明什么？看不懂t值，不知道这个协整方程有意义没有。还有如果下面进行格兰杰因果检验的话是用原数据还是差分后数据？（原数据一阶单整）求大神，，，实在找不到关于t值什么的知识

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关键词：协整检验 格兰杰因果检验 格兰杰因果 协整方程 因果检验 格兰杰 知识

可以看P值的，格兰杰使用平稳的序列来做

军少 发表于 2013-6-6 21:11
可以看P值的，格兰杰使用平稳的序列来做

一般p值多少合适?

恰似TA的美 发表于 2013-6-6 21:42
一般p值多少合适?

一般根据你自己的判断，如果1%不行，就用5%，再不行，就用10%。在不行，那么一般认为不显著了

军少 发表于 2013-6-6 22:19
一般根据你自己的判断，如果1%不行，就用5%，再不行，就用10%。在不行，那么一般认为不显著了

可是1%，5%的水平在哪查看，要查表么。。

恰似TA的美 发表于 2013-6-6 22:30
可是1%，5%的水平在哪查看，要查表么。。

亲，这是显著水平啊，如果你看t统计量的话，确实需要查表，查t检验的临界值。
如果通过看P值就不要了

军少 发表于 2013-6-6 22:35
亲，这是显著水平啊，如果你看t统计量的话，确实需要查表，查t检验的临界值。
如果通过看P值就不要了

Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.585363         36.36132         29.79707         0.0076
At most 1         0.327819         11.71148         15.49471         0.1713
At most 2         0.020820         0.589119         3.841466         0.4428
                               
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.585363         24.64984         21.13162         0.0153
At most 1         0.327819         11.12236         14.26460         0.1482
At most 2         0.020820         0.589119         3.841466         0.4428
                               
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
A        ER        G               
27.27104         34.04127        -70.88516               
12.58978         22.47092        -88.20598               
3.967770        -7.230379        -118.2844               
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(A)        -0.017609         0.000392         0.003926       
D(ER)         0.000715        -0.005643        -0.000100       
D(G)         0.002355         0.000260         0.000215       
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood         275.6761       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
A        ER        G               
1.000000         1.248257        -2.599283               
         (0.10388)         (0.86492)               
                               
我确实是第一次弄实证。。导师布置的，弄了两个星期了，感觉生活都黑暗了。。天天搜方法，唉。那你帮我看看把，p值是上面的0.0076把。我看别人文献里写的下面括号的t值显著不显著，我就是不知道那是啥意思

我上面说了，可以查T检验的，临界值判断啊。
None *         0.585363         36.36132         29.79707         0.0076
At most 1         0.327819         11.71148         15.49471         0.1713
第一个原假设是不存在协整，P值0.0076<0.01说明在1%的显著水平下，拒绝原假设，也就是存在协整
第二个原假设是之多存在一个协整，然后P值0.1713，在10%显著水平下也不显著，接受原假设，就是至多存在一个协整关系。
综上可以知道，存在一个协整方程

自己查看教程，把基础知识看懂，不是点点工具栏，弄出结果就行的。

军少 发表于 2013-6-6 22:52
我上面说了，可以查T检验的，临界值判断啊。
None *         0.585363         36.36132         29.79707 ...

一直在看，不过每天都在进步。谢谢啊，~~~·