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楼主: mcjerry
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新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗? [分享]

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mcjerry 发表于 2013-6-19 15:32:51 |显示全部楼层
新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗?
假设我有个投资组合,三个股票A,B,C,平均日收益率分别为1.2%,0.4%,0.8%,标准差(按日计算)分别为3%,1%,1.3%,权重分别40%,20%,40%。
协方差法我搞懂了,但是历史模拟法和蒙特卡罗法还不是很懂,求大神帮忙,如果EXCEL不行,请问用什么软件?

关键词:用excel EXCEL xcel exce VaR 蒙特卡罗 投资组合 fromuid 收益率 标准差

stata SPSS
ljseaking 发表于 2013-6-19 18:54:32 |显示全部楼层
但是历史模拟法和蒙特卡罗法还不是很懂
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