如何用stata中的 cluster option同时控制年度和行业

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请问各位stata前辈，高人，小弟stata上手不久，在回归方面遇到了一个困难，恳请大家帮助。我时常在文献中看到，同时控制年度和行业的fixed effects。 记得stata中控制fixed effects 用 cluster(year), 但是cluster 无法同时控制两个变量（年度和行业）。不知道各位好心人有什么见解，恳请不吝赐教。

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关键词：Cluster Option Stata 控制年度 tata option 好心人 如何 行业

我的理解是,同时控制年度和行业的fixed effects，实际上是加入年度和行业的虚拟变量。

我告诉你个标准做法： reg y x1 x2 x3 i.fyear, cluster(firmid)

gujun1225 发表于 2013-7-10 18:09
我告诉你个标准做法： reg y x1 x2 x3 i.fyear, cluster(firmid)

谢谢帮助！ 那这样的意思是，年度用虚拟变量，而行业的话用cluster?, cluster 里面肯定是不能放入两个变量的对吧？

菊花武士 发表于 2013-7-10 21:16
谢谢帮助！ 那这样的意思是，年度用虚拟变量，而行业的话用cluster?, cluster 里面肯定是不能放入两个变量 ...

嗯，一般我们不放两个。要放也可以。

gujun1225 发表于 2013-7-10 23:10
嗯，一般我们不放两个。要放也可以。

cluter不能放两个变量，两重的cluter有专门的做法。千万不可用错啊

yzhch2010bsh 发表于 2013-8-15 16:08
cluter不能放两个变量，两重的cluter有专门的做法。千万不可用错啊

愿闻其详

同问,也解决了俺的问题.谢谢

看看计量书，什么叫cluster（聚类），也许你就明白了。

我一直这样理解，不知道对不对：文献里说控制行业和年度固定效用，就是加入行业和年度虚拟变量；而xtreg y x1 x2,fe.而fe指的是面板数据的残差项可以与自变量相关，这里的fe不是指固定公司年度效应。