[问答] [空间计量]w矩阵滞后阶数怎么确定 [推广有奖]

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区域经济爱好者 发表于 2013-7-16 05:04:29 |AI写论文

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空间计量模型中，如果使用临界的权重矩阵（相邻为1，否则为0），那么，W的滞后阶数怎么确定？
一阶的，二阶的，还是？

谢谢

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关键词：滞后阶数空间计量滞后阶空间计量模型计量模型空间模型

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沙发

区域经济爱好者 发表于 2013-7-24 05:48:07

自问自答
coda 可以

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藤椅

matlab-007 发表于 2015-2-6 20:53:53

滞后阶数越大，自由度就越小。
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。
如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。
这个思路很好，不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数，在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数