看了很多关于VAR的文章,基本用途都是分析脉冲响应和方差分解,好像有说模型的分析没什么意义。小弟的心被吓的凉了一截。
因为我的论文本就是想用VAR的模型形式,来探讨几个变量的传导路径,这么一说有点害怕。
我的思路是这样的:
比如,想探讨A、B、C、D构成系统的相互影响关系,最后得到VAR模型的形式如下(我还把不显著系数赋为0了):
A=D(-1)+e1
B=A(-1)+C(-1)+e2
C=A(-1)+B(-1)+e3
D=A(-1)+e4
得到如上VAR形式之后,归纳出这样的影响路径:
而且VAR模型的格兰杰因果检验也是这样的路径,即D和A互相因果,A是B和C的因,B和C互相因果。
请教各位老师,小弟这样的思路可以吗?