楼主: a396269321
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[问答] garch预测的结果解释 [推广有奖]

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a396269321 发表于 2013-7-30 12:51:42 |AI写论文

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r18.1=garchFit(~arma(0,10)+garch(1,1),data=r,include.mean=T,cond.dist="std",trace=F)
predict(r18.1)
     meanForecast  meanError         standardDeviation
1   0.090933221  1.935319          1.935319
2  -0.165373558  1.937414          1.937327
3   0.147105965  1.939449          1.939328
4   0.263226957  1.944505          1.941320
5  -0.059272353  1.946653          1.943305


meanForecast  meanError         standardDeviation是公式里的rt还是ht的预测值啊?

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关键词:GARCH 结果解释 ARCH ARC RCH

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a396269321 发表于 2013-7-30 15:01:37
应该是rt的预测值
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a396269321 发表于 2013-7-30 18:04:30
meanForecast是
meanError的值
standardDeviation是
的值




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