求助一个工具变量回归有关的问题

求助各路大咖，我的回归中有两个内生变量A和B，现在分别对A和B做2SLS回归，对A做的时候将B视为控制变量，对B做的时候将A视作控制变量，这样做可以吗？

书上讲结构式的时候
右边模型就 分为 内生和外生 这两种。  
右边所有变量都是控制变量。

不可以的！你需要找到至少两个工具变量！

黃河泉 发表于 2017-6-8 10:19
不可以的！你需要找到至少两个工具变量！

我找到了4个工具变量，目前是这样，用两个对A做的时候将B视为控制变量，另外两个对B做的时候将A视为控制变量，这样不可以吗？必须同时对A、B做吗？

风雨阁主人 发表于 2017-6-8 13:34
我找到了4个工具变量，目前是这样，用两个对A做的时候将B视为控制变量，另外两个对B做的时候将A视为控制变 ...

不可以，当然要同时做！

最好先看看计量经济学书（伍德里奇的计量经济学导论）
把IV的理论理解了，然后在用软件。

第一阶段回归，内生变量对外生变量、工具变量回归。  这些都是有专门理论推导的。

蓝色 发表于 2017-6-9 08:20
最好先看看计量经济学书（伍德里奇的计量经济学导论）
把IV的理论理解了，然后在用软件。

我也看了伍德里奇的横截面那本书，也没有明确说不可以。我也跟我博导交流了一下。他说一般不会有解决多个内生变量的这类论文，基本上只关注一个内生变量的影响，很多论文的控制变量中同样有内生性，但基本上是将这些有内生性的控制变量忽略掉，只解决关注变量的内生性，或者就是干脆不将这些有内生性的变量加入

蓝色 发表于 2017-6-9 09:52
书上讲结构式的时候
右边模型就 分为 内生和外生 这两种。  
右边所有变量都是控制变量。

最终结论是先用一个再说，多内生变量的处理目前还没查到有专门的理论文章论及。还是要谢谢各位

风雨阁主人 发表于 2017-6-9 13:33
最终结论是先用一个再说，多内生变量的处理目前还没查到有专门的理论文章论及。还是要谢谢各位[lovelines ...

那就看stock的计量经济学

蓝色 发表于 2017-6-10 09:08
那就看stock的计量经济学

嗯嗯，受教了，谢谢！