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我在看论文的时候，发现了两种做法，预处理的变量都是一阶单整的：1）先对变量做Granger因果检验（这个怎么做，个人认为如果没有建立VAR而直接对非平稳序列做因果检验是不合适的。）以确定内、外生变量，然后建立VAR模型（滞后期确定由AIC、SC确定）；2）不区分内外生变量，直接建立VAR模型，然后通过协整检验后再做因果检验。但是这时的因果检验也是判断哪些变量是内生变量。那确定之后是要重新建立VAR模型吗？所以，实在迷茫了，想知道标准做法是什么，求高人指点。谢谢~~~

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关键词：VaR 求指教 granger因果检验 Granger Grange 论文 模型

相关文章大体上按第二种方式的居多

理论上两者都行。大多用2，如果用1应该也行。先做格兰杰因果检验，采用群对象。将已有序列A和B一同选中，单击鼠标右键，选择Open/as Group，生成群对象。在它的窗口下选择View/Granger Causality，生成检验结果，看原假设和P值，值大就拒绝，小就成立。然后根据结果选择变量。