请教：var建模及分析过程？

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我刚开始了解这个VAR模型，在网站上浏览了很久，做了一个总结，但是对很多东西还是模糊，希望高手能指点一二：

建立var 模型的过程：

1.检验各个时间序列的平稳性(ADF检验)

2.检验各个时间序列之间是不是协整的

3.如果是协整的，一般情况下是有且只有一个协整关系，然后确定各内生变量的滞后期

4.可以建立var模型

5.有了var 模型以后，要对模型的平稳性进行检验，如果平稳了

6.再进行GRANGER检验，目的是看有些内生变量能不能当作外生变量？（没有弄明白）

7.如果以上各步骤都通过了，则可以得到一个长期稳定关系

8.得到短期影响关系的误差修正模型

是不是到此就结束了？！！还需要做什么检验么？特别是var模型建立以后，还要做什么检验模型合理性的检验？？高手指点一下阿。

[此贴子已经被作者于2008-9-12 13:23:07编辑过]

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关键词：VaR Granger Grange 误差修正模型 VAR模型 VaR 建模

怎么没有人回阿？我在线等了一天了，高手指点一下阿

基本上正确

有些VARW分析中不需进行因果检验.你可以看EVIEWES使用指南与教案,张晓峒著2008年版.

也可参看我昨天上传的十篇VAR模型与分析.

谢谢！

张晓桐的书讲的比较清楚，可以好好看看。