动态面板模型GMM估计中内生变量、前定变量以及严格外生变量的确定

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向各位高手前辈们求教一个问题，我在写毕业论文，用到了动态面板模型中的GMM方法，被解释变量为不良贷款率，解释变量有滞后一期的不良率、贷款增长率、实际GDP增长率和实际利率，不知道这里面哪些可以算作内生变量，哪些可以算作前定变量，又有哪些可以算作严格外生变量呢？因为需要选择工具变量，解释变量性质不同选择的工具变量也就不一样。这个问题已经困扰我很久了，麻烦知道的前辈们给予指点，谢谢大家了！

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关键词：动态面板模型 GMM估计 外生变量 内生变量 动态面板 毕业论文 增长率 动态 模型 贷款

从变量的定义来讲我都知道，就是看和残差项的关系，但是从经济理论上来讲不知道该如何判断。

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 16:39
从变量的定义来讲我都知道，就是看和残差项的关系，但是从经济理论上来讲不知道该如何判断。

从经济理论上来讲，就是看你的被解释变量（不良贷款率）会不会同时对解释变量（滞后一期的不良率、贷款增长率、实际GDP增长率和实际利率）造成影响；简单说，如果有影响，解释变量就不是随机变量了，就可能存在内生性问题；如果对某个变量没有影响，那么这个变量就是外生变量
如果能找到各个内生变量的工具变量最好（一般很难），如果不能找到，一般使用各自的滞后期作为工具变量

jose.liupei 发表于 2013-8-1 18:47
从经济理论上来讲，就是看你的被解释变量（不良贷款率）会不会同时对解释变量（滞后一期的不良率、贷款 ...

非常感谢你的回答，我是这样想的，把滞后一期不良率作为内生变量，所有其他的解释变量都作为严格外生的变量，不知是否可行？因为我文章就是考虑这些因素对不良率的影响，没有考虑不良率对它们的反馈作用。

这个问题我也弄不明白

沁水百合8908 发表于 2013-8-1 23:37
非常感谢你的回答，我是这样想的，把滞后一期不良率作为内生变量，所有其他的解释变量都作为严格外生的变 ...

你没有考虑不良率对它们的反馈作用不等于这个作用就不存在，如果存在，就有内生性问题，就必须解决；
建议你把内生性问题搞清楚了再做数据吧，不然做出来也不知道怎么解释和分析~

jose.liupei 发表于 2013-8-2 01:50
你没有考虑不良率对它们的反馈作用不等于这个作用就不存在，如果存在，就有内生性问题，就必须解决；
建 ...

好的，那我再想想，看得出来你对动态面板GMM很再行的！ 另外我还想问一个问题，能不能用格兰杰因果检验来判断解释变量的内生性，即过去的不良率对贷款增长率、实际GDP增长率和实际利率有无影响。

楼主，我最近也在写毕业论文，感觉内容和你的挺像的，或许我们可以交流一下。

流潋 发表于 2013-8-3 22:42
楼主，我最近也在写毕业论文，感觉内容和你的挺像的，或许我们可以交流一下。

好的啊，你写的是什么题目？

楼主可不可以说明下动态面板模型中的GMM方法的处理步骤