范里安斯勒茨基方程变动率的问题

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为什么表示收入效应的那个变动率的那部分要乘上x1?

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关键词：斯勒茨基方程 斯勒茨基 变动率 收入效应

數學上: 來自chain rule 和 shepard's lemma
概念上: 消費量越大, 收入效應越大

vesperw 发表于 2013-8-9 03:46
數學上: 來自chain rule 和 shepard's lemma
概念上: 消費量越大, 收入效應越大

哦哦。我懂了。谢谢。那就是说从数学上讲这是求导出来的结果。恕我愚钝，shepard's lemma是？
我还有一个问题是收入效应在变动率形式为什么要取负号呢？

xzjqjq 发表于 2013-8-9 12:52
哦哦。我懂了。谢谢。那就是说从数学上讲这是求导出来的结果。恕我愚钝，shepard's lemma是？
我还有一个 ...

shepard's lemme 是指 d e(p,u) /dp = x 這結果.
推Slutsky equation 其中一個簡易的做法是用上duality和這個Lemma
比較進階, 沒學的可以不管

第二問: 收入效應是正數, 價格效應便一定是負數...

vesperw 发表于 2013-8-10 09:50
shepard's lemme 是指 d e(p,u) /dp = x 這結果.
推Slutsky equation 其中一個簡易的做法是用上duality ...

哦哦，谢谢啦因为我是暑假有空自习一下，下学期才学的，有些地方不太懂。

shepard's lemme谢泼德定理 d e(p,u) /dp = x

vesperw 发表于 2013-8-9 03:46
數學上: 來自chain rule 和 shepard's lemma
概念上: 消費量越大, 收入效應越大

风险资产那一章：为什么“资产的期望报酬等于资产价格的预期变化除以它的现期价格：r i=(P1-P0)/P0 的期望值”？这句话是什么意思？

xzjqjq 发表于 2013-8-12 17:23
风险资产那一章：为什么“资产的期望报酬等于资产价格的预期变化除以它的现期价格：r i=(P1-P0)/P0 的期望 ...

p0 是今天買進資產的價格, 即持有該資產的成本
p1 是明天的價格, 所以p1-p0 是持有該資產到明天的淨收入
收入除成本就是回報啦
所以(p1-p0)/p0 是資產的回報, 即是r

vesperw 发表于 2013-8-14 09:11
p0 是今天買進資產的價格, 即持有該資產的成本
p1 是明天的價格, 所以p1-p0 是持有該資產到明天的淨收入 ...

又有问题了：为什么说“资产的价值往往更多地取决于他的报酬与其他资产而不是自身的方差的关系”怎么理解？麻烦您了。

xzjqjq 发表于 2013-8-14 11:07
又有问题了：为什么说“资产的价值往往更多地取决于他的报酬与其他资产而不是自身的方差的关系”怎么理解 ...

是說市場上有很多資產, 各有不同的風險, 也有correlation
risk averse agent會選最一投資組合, 使得該組合的風險減至最少 (給定某個回報)
一個資產自身的風險可以很小, 但可以不是對你投資組合裏的資產的好對沖
於是它的價值便不高了