关于工具变量的几个关键问题讨论

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最近在学习工具变量和两阶段最小二乘。有几个问题不能确定，想得到高人的指点。也希望大家能一起探讨。
我们假设回归方程为：y=a0+a1x1+a2x2+u，其中x2为内生变量，我们用z作为其工具变量。

问题1：假设x1是严格外生的，采用工具变量要想得到一致的回归结果，需不需要z和外生的x1不相关？我认为是不需要的，因为用z取代了x2之后，相当于用x1和z来对y进行ols回归，在ols里，解释变量是允许有共线性的。但是我查看百度百科，说需要保持不相关。迷糊，不知道是自己错了还是百度交代错了。

问题2：在用z取代x2之后，是否就是用x1和z直接对y进行ols回归？而ols回归中z的系数就是x2对y排除了内生问题之后的系数？
可能我应该将问题2跟问题1调换一下位置。

问题3：能否找到合适的工具变量之后，对新的回归方程用固定效应模型或者随机效应模型？当然是对于面板数据来说。 我的意思是，找到了合适的工具变量，是没有必要做fe或者re模型了，还是不可以做fe或者re了？


希望大家给予帮助。在此，不胜感激。

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关键词：工具变量 随机效应模型 固定效应模型 回归方程 百度百科 百度百科

顶一下，别沉了。。。

顶一下，别沉了。。。

这个不是的啊，应该是用two stage 方法分析的工具the first stage是用Z 和X1表示X2， 使用OLS， 然后second stage是用这个OLS 估计出来的X2，对y进行回归。要求Z和X2相关，和X1以及residual无关。

nannan1107 发表于 2013-9-5 22:48
这个不是的啊，应该是用two stage 方法分析的工具the first stage是用Z 和X1表示X2， 使用OLS， 然后second ...

我的问题是，为什么要求z和x1无关。你貌似重复了一下问题。我认为可以有关，但是我不知道为啥都说无关，需要一个解释。首先，解释不了可以相关，其次，工具变量z跟外生变量x1相关与否貌似对经典假设没有什么影响啊。

nannan1107 发表于 2013-9-5 22:48
这个不是的啊，应该是用two stage 方法分析的工具the first stage是用Z 和X1表示X2， 使用OLS， 然后second ...

你讲的我不太懂哎，详解~

zhanglu211 发表于 2013-9-7 09:42
你讲的我不太懂哎，详解~

你咋找到我回复的帖子的？

nannan1107 发表于 2013-9-7 16:01
你咋找到我回复的帖子的？

你。。。没发现会这么笨~~你不是有空间么。。。空间~

nannan1107 发表于 2013-9-7 16:01
你咋找到我回复的帖子的？

你还有粉丝，我等级比你高都没有粉丝。啊~~白富美的头像是主要原因！

zhanglu211 发表于 2013-9-7 19:49
你。。。没发现会这么笨~~你不是有空间么。。。空间~

我晕，空间里面有写吗？？我这还没搞透这咋回事呢。我这头像白富美啊？我威信噎着