书中在求ARMA(p,q)的impulse response function时使用的初始innovation 向量中不为零的element是1,而在求VAR的 impulse response function时,使用的初始innovation 向量中不为零的element 是 one-standard-deviation(附件中高亮部分),为什么不是1呢?
感谢指导!
楼主: cheetahyk
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2006
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[经济学模型] Structural Macroeconometrics 求VAR impulse function的数值方法问题 |
讲师 6%
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