【讨论】想学习VAR模型，请高手给指一条捷径

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想学习VAR模型，请高手给指一条捷径：方法、路径、书籍等等。谢谢。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 模型 学习 VaR 高手 捷径

VaR or VectorAutoRegressive?

VaR的话书就相当多了，好像有本砖头厚的VaR手册，在图书馆偶然遇到，可以考虑看看，下次我去看看书名再告诉你，论文Duffie有篇关于VaR的综述论文引用很高，但是我没有找到，下次直接写信向他要算了。如果是VAR的话，Reisul（？）好像有本多元时间序列分析可以看看，Hanmilton的书VAR讲的也挺多的，可以看看，这个论坛上有中英文的。

有没有偏应用的教材？

VAR模型(应用教科书)

1.    Introductory Econometrics for finance / Brooks

2.    Applied Econometric Time Series / Enders

我在网上找到了一本关于VAR模型的书，你可以到下面这个地址下载：
http://www.clarku.edu/faculty/mcallan/Econ366/Readings/VAR_VEC_Juselius_Johansen.pdf
书的名 字叫做 “The Cointegrated VAR Model: Econometric Methodology and Macroeconomic Applications”作者 Katarina Juselius ，写于July, 20th, 2003，

论坛上还有一本于我上面这本书非常相近的书，也是Johansen夫人写的，内容比上面的详细一些，多了一百多页，一共有386页。你可以下下来比较一下。帖子的名字叫做：“一本关于VAR(向量自回归）的外国专著

谢谢哦

如果VAR是指向量自回归的那个,从古扎拉蒂的开始看起吧,最简单,但说得很清楚.

谢谢