楼主: feilei818
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[问答] 求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？ [推广有奖]

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feilei818 发表于 2010-7-10 13:07:33 |AI写论文

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求教做VAR模型对数据的平稳性有没有要求，我的数据全为一阶单整，能做VAR么？能否详细说明一下过程？多谢了
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 平稳性 数据全 数据 VaR 模型 求教 平稳性

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fqz1979 发表于2楼  查看完整内容

对平稳性有要求，数据要么全是平稳的，要么是协整的，现在你的数据都是一阶单整的，需要做协整检验，检验方法是JJ检验，如果通过了JJ检验就可以做VAR了。 1# feilei818

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沙发
fqz1979 发表于 2010-7-10 13:33:08
对平稳性有要求，数据要么全是平稳的，要么是协整的，现在你的数据都是一阶单整的，需要做协整检验，检验方法是JJ检验，如果通过了JJ检验就可以做VAR了。
1# feilei818
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藤椅
feilei818 发表于 2010-7-10 13:59:26
2# fqz1979

非常感谢，请问如果通过了协整检验，用原数据还是一阶差分数据构造VAR，谢谢了
板凳
鱼游浅水 发表于 2010-7-10 18:51:57
呵呵，同问。
报纸
fqz1979 发表于 2010-7-10 18:53:28
当然是用原数据啊，因为他们之间是协整的啊
地板
就爱喝水 发表于 2010-7-13 08:08:13
是不是高人都过节旅游去了，还是大家都是只做有源电子分频的，这个问题一个回复也没有?不会说是这个问题难倒了一大片?
7楼
licow 发表于 2010-8-14 00:25:37
学习了！！！！！！！！！！
8楼
carls 发表于 2011-4-14 12:14:15
谢谢，也就是说存在协整则用原数据做VAR模型，不协整则需差分后得到平稳后的数据做VAR？
9楼
luxullxx 发表于 2011-4-17 12:53:45
var对数据单整性 没有要求
10楼
amandazy2010 发表于 2011-4-26 13:27:24
如果用原序列建的VAR不平稳，用差分序列平稳，那可不可以进行差分了再建VAR呢？急，求大虾们解答！！！
额~你懂的！

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