请问有人实现过蒙特卡洛美式期权的最小二乘法吗？

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longstaff的那个 paper的最小二乘法的算法，请问有人实现过吗？
我实现了但是碰到点问题，为什么会出现执行机会增多而期权价值下降的问题，不知道哪位高人可以交流一下，谢谢！

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关键词：最小二乘法 美式期权 最小二乘 蒙特卡洛 蒙特卡 期权 最小二乘法 蒙特卡 洛美

给你一个网址http://quanthr.com/bbs/viewthread.php?tid=379&extra=page%3D1

上面有讨论过关于LSM的方法,不过我没具体弄过,你和那个网站的管理员讨论讨论吧

以下是引用ethanph在2007-11-21 17:07:00的发言：
longstaff的那个 paper的最小二乘法的算法，请问有人实现过吗？
我实现了但是碰到点问题，为什么会出现执行机会增多而期权价值下降的问题，不知道哪位高人可以交流一下，谢谢！

你说得那么模模糊糊，没人能帮你

遇到了一样的问题

4# yanxiong19hs
各位大侠，能否把程序代码发给小弟我一下。。。感激不尽。。。

最好把源代码传上来给大家看看

每条路径都取N个点，我发现N越大，在初始阶段被执行的机会就越大，而这时价格变化还很小，则估值肯定很小。