基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析【免费分享】

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基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析‘
孙春燕  ，陈耀辉
(1.华中科技大学数学系，湖北武汉430074   2.荆州师范学院数学系.湖北荆州434104)
摘要:给出一种基于最小二柬法的美式期权定价的录优停时的数值算法。首先通过构造一个函数的有
限集替代动态规划中的条件期望，其次使用蒙特卡洛模拟和最小二乘法计算第一步中的值函数。最后，
在一般意义下，证明该算法的收敛性。
关键词最小二来法，关式期权，最优停时;策特卡洛法

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关键词：最小二乘法 最优停时 最小二乘 期权定价 美式期权 湖北荆州 蒙特卡洛 师范学院 关键词 数学系

论文也发在这？

大体看了一下，没有什么实际的意义，只是理论，没有实证，现在的金融大都在搞实证研究。假设的太多了。

多谢楼主分享！
有没有高人读过，我没太看懂，想问一下他的最优停时是怎么写出来的，以及正交投影后的停时是怎么写出来的？
多谢回答啊~~~