请问工具变量相关问题~

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各位好，最近我在用工具变量解决问题，但遇到一些不懂的地方，求指教。

我这里被工具的变量是教育，就是经常被工具的那个家伙，我用了两个工具变量，一个是教育改革，一个是配偶教育。被解释变量是对数工资。初步的分析结果主要主要如下：

1. 教育改革对个体受教育有显著的影响，而且First step 的F statistic on the excluded instrument也是大于10的。
但是用教育改革得到的估计结果却十分奇怪，education的系数是负的但不显著，而且能够检验出有内生性。

2.配偶教育与个体教育的相关性很显著，F 值竟然能达到1000（OMG，是不是有什么问题？）
但是配偶教育的估计结果却很好，edu的系数是0.19，比OLS的系数要大一些且1%显著。


我在使用两个工具变量时有两个纠结之处：教育改革好，因为它完全外生，但是它的估计结果不能理解；配偶教育好，因为它的各种估计结果都很漂亮，但是我觉得它不完全外生，配偶的教育可能和个人偏好有关（知道有批斗family background工具的文章，不知有没有批斗配偶教育的文章？）。


然后问题就是，为什么两个统计上都合理的工具变量的估计结果差距这么大？我应该选择哪一个工具变量呢？如果我将两个工具变量都采用的话应该怎么解释它们估计结果之间的差异呢？


求不要让我看书，因为导师最近催得很紧，木有时间看了。。。大谢！

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关键词：工具变量 Instrument Background Education statistic instrument education 相关性 而且 影响

求解答

为什么教育要用IV，没有弄明白

爱萌 发表于 2013-3-26 23:14
为什么教育要用IV，没有弄明白

因为遗漏变量、反向因果关系的存在啊。比如能力高的人倾向于所受教育高、也倾向于工资更高，那么只对用工资对教育回归，虽然发现教育的系数是显著的，但其实这种显著性可能并没有反应更多的教育能带来更高的工资。