[学科前沿] 审稿意见关于GARCH，求GARCH达人进来看看 [推广有奖]

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楼主

zhangjianbush 发表于 2013-11-19 02:27:04 |AI写论文

50论坛币

小弟最近投了一篇文章，有个审稿人对文中使用GARCH(1，1)表示怀疑，然后有如下意见：
In practice not always the model is GARCH(1,1), could be GARCH(p,q). So it is right to see that GARCH(1,1) is the proper model for the series. Some test for misspecification must be performed and revealed – possible LM test from Lundberg and Terasvirta.
意思就是让我再文章加一个GARCH（1,1）的误设诊断吧，推荐用Lundberg and Terasvirta（2002）的LM Test，可是我不会呀，着急死了，回复审稿意见的时间不多了。求各位GARCH 达人帮忙~
我想问
1.这个GARCH诊断该怎么做（我不会编程）？eviews或者其他软件里面有没有可以直接实现的？
2.除了这个Lundberg and Terasvirta（2002）的LM Test，好像还可以用Li and Mak（1993）的诊断，如果上面那个比较麻烦的话，这个有没有计量软件可以直接实现的？
附上两个方法的文献。
着急死了。如能指点，感激不尽！！

Li and mak 1994.pdf (493.44 KB)

Lundberg and Terasvirta 2002.pdf (399.87 KB)

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关键词：GARCH ARCH 审稿意见 ARC RCH GARCH 诊断

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xuruilong100 发表于3楼查看完整内容

《time series analysis and its application with R example》中garch计算的相应函数可以计算LM ARCH test，下载相应的包，跟着例子模仿就可以；另外http://wenku.baidu.com/view/dfc70c00de80d4d8d15a4f9c.html 只能帮你到这里了，不要忘了加学术点

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沙发

zhangjianbush 发表于 2013-11-19 14:18:51

跪求达人出现啦~~

藤椅

xuruilong100 发表于 2013-11-19 16:59:19

《time series analysis and its application with R example》中garch计算的相应函数可以计算LM ARCH test，下载相应的包，跟着例子模仿就可以；
另外http://wenku.baidu.com/view/dfc70c00de80d4d8d15a4f9c.html
只能帮你到这里了，不要忘了加学术点