岭回归问题

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proc  reg data=source  outest=aa ridge=0 to 1 by 0.01;                                                                                   
model qhr=qsbp qdbp hsbp hdbp/VIF;                                                                                                                     
plot/ ridgeplot;                                                                                                                        
run;                                                                                                                                    
proc print data=aa;
run;
我想知道VIF<10时，ridge的值以及如何看到VIF随着ridge的变化而变化，请教谢谢

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关键词：岭回归 outest Source Ridge model source

岭回归方程的关键是k值的选择,你的k值越大vif值会越来越小,但RMSE会变大,要选择一个使vif<10且RMSE变化最小的一个k,然后得到的岭回归方程,可画岭迹图, 即对每个自变量x, 绘制随k值的变化岭回归估计bi(k) 的变化曲线图。看什么时候会k值会使变量变化趋于稳定,但什么样是问题,都要根据自己的尺度和实际情况来订,应当画下图看看,后面取值可以变化到。

bakoll 发表于 2015-1-31 20:52
岭回归方程的关键是k值的选择,你的k值越大vif值会越来越小,但RMSE会变大,要选择一个使vif

好的谢谢呀，又不懂再请教你