ADF检验时候关于常数项，趋势项选择性问题

先解释一下，帖子我发过，但是下面回复的帖子没有我想要的答案。而且经常沉贴。我想在这悬赏一下不知道看看能得到什么结果。请大家理解。也请曾经在之前那个帖子积极回复的朋友谅解。
看了一些书和论文，书上写的顺序是先画出图，然后根据图形观察有没有趋势项。而有些论文里在做ADF检验的时候对这些选择好像没有在乎过。检验之前选择的是none，结果是有单位根，然后一阶差分后的时候选的是带趋势带常数项（trend and intercept）。特别不明白为什么。因为我现在要做J-J协整检验(因为我是多变量协整)，就要让所有变量都是一阶单整的。我是月度数据，我问教授, 教授说默认就行，让我选intercept，还说二阶的话就失去分析的意义了。但是我现在的单位根结果不太好，有些变量是一阶平稳的，有些不用差分就平稳，这样的话我就没法做协整。所以我斗胆问一下，如果说这三个选项真的随便用的话，我是不是不管三七二十一只把好的结果往上面凑就行了？就是说我全给他凑成一阶单整的？学识尚浅，真心求教。拜托大家了~

看来我问的问题好像比较弱智。没人理我~找了些资料，看了些论文，最后我得出的结论是没有人在这上面纠结。好吧~我自问自答到此为止。

别啊 楼主 hold it

大部分文献呢 一般都是I(1)过程 就是说所有变量水平值的时候都是存在单位根的 差分以后都平整了 这一般都是大家想要的结果 对于那些趋势项和截距项就是看你的趋势图之后 你的判断。

楼主 别气馁啊  路还长呢 慢慢来啊 刚开始时比较的烦躁。。。学会了其实很简单的  come on~！

SpencerMeng 发表于 2013-12-27 17:53
楼主 别气馁啊  路还长呢 慢慢来啊 刚开始时比较的烦躁。。。学会了其实很简单的  come on~！

哈哈。谢谢鼓励。你说看图？好吧。昨天刚看过一篇论文，说挨着试，哪个结果好用哪个。而且列出来的结果也是想用哪一项就用哪一项，也没说明原因。

SpencerMeng 发表于 2013-12-27 17:51
大部分文献呢 一般都是I(1)过程 就是说所有变量水平值的时候都是存在单位根的 差分以后都平整了 这一般都是 ...

请问趋势图怎么做啊？？我也在纠结这个呢

Elena丹 发表于 2014-1-3 20:24
请问趋势图怎么做啊？？我也在纠结这个呢

线性图啊。gragh里面的linear。不知道我英语拼对没。然后不管向上倾斜还是向下倾斜就是有趋势啊。

Elena丹 发表于 2014-1-3 20:24
请问趋势图怎么做啊？？我也在纠结这个呢

虽然我不知道对不对，张晓峒的有关书籍我也查过，虽然还没闹懂到底该怎么分辨，但是我发现了一个规则。就是，单位根模型一共有三个方程，这个你应该知道吧？对应的eviews里单位根检验的就是那三个选项。以此按顺序，从有趋势，无趋势，什么都没有来检验。只要这三项任何一项出现单位根了，就说明单位根存在。然后按照相同的条件，比如说带趋势的情况下，进行一价差分。有的时候，数据会比较怪异，就是你差分了，也不平稳，这个时候你就换条件，比如选择不带趋势项或者什么都没有。
先说好，上面这些都是我看了一些书和论文自己总结的。可能会有不对的地方。我目前连一些博士都问过了也没个准信。当然了，如果谁懂或者有根据，还请赐教。

badegg1007 发表于 2014-1-4 02:41
虽然我不知道对不对，张晓峒的有关书籍我也查过，虽然还没闹懂到底该怎么分辨，但是我发现了一个规则。就 ...

graph  你确实拼写错了 趋势图的意思是你能大概看出变量在你所研究的时间段内的大体趋势，如果是由明显的向上后者向下的趋势 那就说明变量的水平值不平稳 存在单位根。