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谁能告诉我不是正态分布的数据能不能用方差—协方差法计算VaR，如果不能谁研究过哪个公司近两年的股票收益率服从正态分布，论文需要，各位亲们帮帮忙

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关键词：股票收益率 正态分布 股票收益 不能用 协方差 正态分布 收益率 论文

基本上看样子很像是T分布吧，峰值会高，为什么要标准正太分布呢，你直接历史实际数据搞一个99%的范围不就行了，回头跟T分布比比

嗯，打算直接用t分布进行拟合了，可是你能不能告诉我spss中非参数检验如何检验t分布呢，谢谢你啦