楼主: rivalgirl

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关于最大似然估计和最小二乘估计的等价问题 [推广有奖]

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楼主

rivalgirl 发表于 2013-12-31 15:43:55 |AI写论文

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在随机误差满足正态同分布的条件下，一元线性回归参数的最大似然估计等价于最小二乘估计，是否可以认为应用最小二乘估计的假设条件比最大似然估计的假设条件要少？
路过的人讨论讨论，不要只飘过啊，我本身不是学统计的，还请大神指点！

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沙发

rivalgirl 发表于 2013-12-31 17:53:59

路过的人讨论讨论，不要只飘过啊，我本身不是学统计的，还请大神指点

藤椅

rivalgirl 发表于 2016-6-30 13:03:10

当然不是，只要知道密度函数就可以用最大似然估计，而正态分布刚好只是其中一种而已。其实已知正态分布时，回归系数的最小二乘估计和最大似然估计是相等的，但是误差项的方差估计量二者是不同的。