楼主: Van_Derek
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[问答] 求助 Eviews高频数据导入问题 [推广有奖]

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eviews7和8两个版本已经能导入高频数据了,最近在写关于沪深300,沪深300 股指期货,沪深300ETF的论文,用的是汤森路透的eikon五分钟高频数据(国外的数据库只存了三个月的高频数据。。。悲剧。。)在导入数据时有几个比较棘手的问题,顺便还把Excel 的操作问题给带进来了。

一个问题和excel 有关,汤森路透的时间序列导出以后在excel 里面是这个样子的,日期和小时分钟数是放在两个不同的列里面,而且是最近的数据至于顶端,最早的数据在最下面。但是eviews是默认为最古老的数据至于顶端,最新的数据至于低端,导入以后发现顺序完全反了。excel 里面用filter进行过重新排序,只是能将日期的顺序倒了回来,但是分钟和消失还是早上7点在上,凌成1点点在下(按照英国时间算的)。
进入eviews的时候,虽然将数据频率设置为了五分钟,导入发现原来在excel里面的小时分钟成了eviews里面的单独的一个序列。。。顿时晕了。 汤森路透数据导处后的样子

再次是 关于时间不连续的问题,股市交易中午11点半到一点是休息的,所以在excel里面是没有这些数据的,但是eviews里面在设置高频数据range的时候,只能设置交易开始和交易结束时间和频率,意识不到中间可能有个时间空白,所以把中午休息的时间也算进去了,由于之前excel里面的小时分钟在eviews中被当作了另一个时间寻列,eviews只是机械的把股指数据填充进了各个时间段,导致之前的交易日从开盘到收盘包括中间的休息一直有数据,后面的很多交易日没有任何数据。

不知道有哪位大神有这方面的经验!


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关键词:EVIEWS Views Eview 数据导入 高频数据 股指期货 高频 沪深

沙发
地下爆菊 发表于 2014-2-10 09:05:58 |只看作者 |坛友微信交流群

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藤椅
Sliverhhh 发表于 2019-12-9 13:27:09 |只看作者 |坛友微信交流群
同问最后一个问题 楼主解决了吗

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怎么处理的这些问题呢

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