MA模型问题

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我想问下,用T1时间的历史数据估计出来的MA(1)模型为Xt=ut-0.45u(t-1)
然后我想用T2的历史数据来检验模型的可靠性,我想算出此模型与T2时真实值的残差,应该怎么算??有高手解答一下么...感激不尽

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关键词：MA模型 历史数据 感激不尽 可靠性 模型 可靠性 历史

补充一下,只有Xt的数据,ut是随机误差项,我如果要拿新的一列Xt代到方程里面的话,ut那部分怎么解决啊??

求高手...

还没人啊...自己顶一下