楼主: 123456lxjia
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[问答] 在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行 [推广有奖]

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123456lxjia 发表于 2014-2-25 16:25:01 |AI写论文
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请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？

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关键词：GARCH模型 条件方差方程 ARCH模型 GARCH ARCH 模型

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ECSTAR520 发表于4楼  查看完整内容

模型设置不好，不稳定

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沙发
平军 在职认证  学生认证  发表于 2014-2-26 15:51:58 来自手机
应该是的
藤椅
ddv110107 发表于 2014-2-27 11:49:44
为什么要添加外生变量？
板凳
ECSTAR520 发表于 2014-2-27 12:57:24
模型设置不好，不稳定
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我自横刀向天笑，笑完我就去睡觉．．．．

报纸
123456lxjia 发表于 2014-2-27 20:40:04
ECSTAR520 发表于 2014-2-27 12:57
模型设置不好，不稳定
谢谢，我想问一下，另一个模型是arch项显著但是从AIC.LOG L看没有这个模型好，如果选的话选哪一个呢
地板
123456lxjia 发表于 2014-2-27 20:40:44
ddv110107 发表于 2014-2-27 11:49
为什么要添加外生变量？
研究外生变量对波动的影响程度
7楼
461474485 发表于 2014-11-13 16:35:23
123456lxjia 发表于 2014-2-27 20:40
研究外生变量对波动的影响程度
请问用eview具体怎么实现加一个外生变量进去呢？我实在是不会，也没有在书上找到
8楼
晓晓x 发表于 2015-2-27 21:43:12
123456lxjia 发表于 2014-2-27 20:40
研究外生变量对波动的影响程度
加入外生变量用软件怎么估计呢？用R还是其他软件做？有可以采用的代码吗？
9楼
CXLRFP 学生认证  发表于 2015-11-3 16:41:06
含有外生变量的arch模型，请问你用的什么命令？
10楼
断弦1943 发表于 2016-5-10 19:51:24 来自手机
请问怎么在方差方程中加入外生变量啊？？求救～
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