分位数回归

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请问一下大家，用stata做分位数回归怎么去掉截距项？具体命令是什么？

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关键词：分位数回归 分位数 Stata tata 截距项

It is not possible to run qreg without intercept.  The optimization without constant may not be easy for qreg.

哦。。。谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦   因为我做的那个fgls是去掉了截距项的。。。为了比较，以为分位数回归也能去掉。。。那么如果我的fgls没有截距项的话  是不是就不能把两者作为比较？

应该注意一点，不包含截距项的模型很多指标都没有意义了，
在论文中也极少看到不加入截距项的。你不加入截距项的原因是
什么？

If the error term is not homoskedatic, qreg at different quantiles can result different coefficents, in that sense, does it make more sense to compare qreg at different quantiles to qreg at q50 instead?

因为我开始是做能源结构的gls模型，加了截距项很多系数是不符合经济常理的，去掉截距项后结果都很好。。。然后为了比较，再做了分位数回归，但是分位数回归不知道怎么去掉截距项。。。没有去掉截距项的分位数回归，高分位的系数通过率大于低分位的，就是不知道怎么解释？

还有就是我的fgls有截距项，分位数回归没有截距项，看起来很怪怪的。。。因为我的面板有异方差  我在xtgls后面加了p（c）的，那么分位数回归该怎么做呢？

刘向文 发表于 2014-2-27 13:06
因为我开始是做能源结构的gls模型，加了截距项很多系数是不符合经济常理的，去掉截距项后结果都很好。。。然 ...

不能因为变量的不显著就删除截距项，这样的理由删除别人
会对你文章的做法提出质疑的。相信你也看了很多文献，
几乎是不会去删除截距项的。
结果不是很好解释，你应该去重新考虑你的理论模型构建是不是合理，
数据是不是存在异常值，模型是不是存在异方差，自相关或者截面相依
等问题，而你未考虑到等等。

ywh19860616 发表于 2014-2-27 13:45
不能因为变量的不显著就删除截距项，这样的理由删除别人
会对你文章的做法提出质疑的。相信你也看了很多 ...

其实我已经做了很多的尝试，我用了好几种方法，固定效应，随机效应什么的都试过了，我的模型的确有异方差，我在gls中后面的条件中加了p(c),倒不是系数不显著的原因，我的是因为系数的正负不合经济常理，比如我的技术进步对煤炭的能源消费是应该负向的影响，加了截距项变成了正向的了。。。所以我尝试去掉了截距项，以往的文献没有相关的模型，差不多我是自己把相关变量做的模型？？？

刘向文 发表于 2014-2-27 13:56
其实我已经做了很多的尝试，我用了好几种方法，固定效应，随机效应什么的都试过了，我的模型的确有异方差 ...

这个在所有模型都是一样，不管你加入什么变量。
我只是想强调一点，你不加入截距项一定要有充足的理论，
要不肯定会被质疑的。