关于利率互换的问题

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请问各路大神，有一个利率互换合同，只有两个公司的浮动利率，A是libor－0.03，一个是Libor＋0.4（这个有上下限，6.01和0），交易时间都一样。就没有别的条件了，也没有fixed rate啊 什么的。老师让value这个合同在中间某一时点的价值，请问有什么思路嘛？

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关键词：利率互换 LIBOR Fixed value alue 价值

看看这个课件，里面有interest swaps 的计算啥的

whwhwh888 发表于 2014-3-4 03:34
看看这个课件，里面有interest swaps 的计算啥的

非常非常感谢～