楼主: TC圈圈
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[问答] 如果格兰杰做出来发现A是B的原因,而B不是A的 那么对VAR,脉冲等等有影响吗 [推广有奖]

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TC圈圈 发表于 2014-3-27 01:10:59 |AI写论文

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如果格兰杰检验做出来发现A是B的格兰杰原因,而B不是A的格兰杰原因 ,那么
1.var做出来的结果 只能用B=A+XXX的模型 而不能用A=B+XXX的模型去解释变量之间经济关系和逻辑吗 ?
2.通常情况下都是把常数项作为外生变量吗?把常数项作为外生变量和把A作为外生变量去做var的区别在哪里?(这个问题是不是问的挺没质量的。。。)
3.做脉冲响应的时候 只能分析A对B的脉冲响应 还是说B对A的响应也有分析的价值? 同样的,方差分解分析是不是也是这样的?

先谢过各位大侠了
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关键词:VaR 格兰杰 格兰杰检验 外生变量 脉冲响应 格兰杰 影响 价值 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-1 10:15:28
进行VAR模型的脉冲响应分析之前必须要要求VAR系统是稳定的,否则,脉冲响应函数分析过程就是不稳定的。VAR稳定的条件好像是特征跟模在单位圆内。

藤椅
二迪迪 发表于 2020-2-24 10:10:59 来自手机
请问楼主的问题解决了吗,想知道答案,谢谢

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