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VAR里的格兰杰检验，请教高手！急！！ [推广有奖]

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86266 发表于 2011-7-9 22:27:53 |AI写论文

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VAR里的格兰杰检验和直接做的格兰杰检验哪个更好啊？有什么区别吗？
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关键词：格兰杰检验 请教高手 格兰杰 VaR 请教 VaR 检验 高手 格兰杰

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yanyan3719 发表于6楼  查看完整内容

书上是这么写的：不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行格兰杰因果检验！！

本帖被以下文库推荐
沙发
小鱼2011 发表于 2011-7-9 23:28:35
肯定不能直接做格兰杰啊，需要平稳序列后才能做格兰杰
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liuzhenzhu + 5 + 1 热心帮助其他会员

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藤椅
86266 发表于 2011-7-9 23:52:09
2# 小鱼2011
你是说必须是平稳的序列才能做格兰杰啊？我看论文里很多都是拿原序列做的。原序列是不平稳的，一阶是平稳的，但很少有人拿差分序列做啊，我也觉得平稳才可以做啊，好纠结。。
板凳
yanyan3719 发表于 2011-8-27 16:37:06
做格兰杰检验必须要是平稳的序列！！
报纸
奋斗者497911813 发表于 2011-8-28 09:49:40
多个变量做因果关系检验，好像不需要序列平稳，但是两个变量之间必须平稳的才行
愤青

地板
yanyan3719 发表于 2011-8-28 15:07:48
书上是这么写的：不存在协整关系的非平稳变量之间不能进行格兰杰因果检验！！
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