关于单位根检验

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如果是以若干个时间序列对数值来建模，进行单位根检验，是否要考虑它们包含趋势项呢？

张晓峒老师在其单位根检验的讲义中写道：已经取过对数的序列，即便有趋势项也只能是一次的（这句话怎么理解？），可以从情形（2）即只含有截距项不含趋势项的检验式开始检验。

但我在很多文章中看到即使是用对数建模，单位根检验时仍然考虑到趋势项。

那到底要不要考虑呢？

[此贴子已经被作者于2009-4-30 19:37:45编辑过]

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关键词：单位根检验 时间序列 张晓峒 截距项 检验 单位

具体的要看图形，有时间趋势的一定很明显的哈。

可是也有人跟我说不能只看图形来判断，这是不准确的，有的数据生成的过程比较复杂。

    一般的经济变量都包含指数趋势，取了对数之后就具有线性趋势，这里所说的“趋势项也只能是一次的”指的就是线性趋势项，也就是说我们平常所说的一次时间趋势。二次趋势项对于ADF来说，ADF的方法不是特别好。因为ADF原始模型是对线性趋势进行建模。

    所以大多数经济变量不是平稳的，取对数进行单位根检验时，先用包含趋势项和截距项的模型进行检验。一般图形看一眼就知道了，ADF检验是其他检验的基础，很简单的，比起其他复杂的后续模型来说，不要太多关注，一般经济变量即使不检验，我们也知道它们是不平稳的。

jimmy_young2005  金币 +2  奖励回答网友提问 2009-6-8 23:17:41

以下是引用409560013在2009-5-1 10:03:00的发言：

    一般的经济变量都包含指数趋势，取了对数之后就具有线性趋势，这里所说的“趋势项也只能是一次的”指的就是线性趋势项，也就是说我们平常所说的一次时间趋势。二次趋势项对于ADF来说，ADF的方法不是特别好。因为ADF原始模型是对线性趋势进行建模。

    所以大多数经济变量不是平稳的，取对数进行单位根检验时，先用包含趋势项和截距项的模型进行检验。一般图形看一眼就知道了，ADF检验是其他检验的基础，很简单的，比起其他复杂的后续模型来说，不要太多关注，一般经济变量即使不检验，我们也知道它们是不平稳的。

谢谢楼上的解答
确实从变量的时序图都能够初步判断它们是非平稳序列，只是要做协整就得确定它们是几阶单整的，可是用ADF的结果对常数项和趋势项的选择以及滞后阶数的选择很敏感，这让我无所适从。

引用一下高人的回答“单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定，通过Quick-graph-line操作观察你的数据，若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，若围绕0值上下波动，则没有趋势项；其二，关于是否包括常数项有两种观点，一种是其截距为非零值，则取常数项，另一种是序列均值不为零则取常数项。

第二，滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。”

6# ruth.fly



你好  
我在另外一个帖子看到了这个答复  不知道对不对
但是自己做的时候觉得不错

就是可以先做VAR
然后view-----lag  structure-------lag length criteria
会出现一个界面  也就是下面这个（数据随便找的哈）


从图中选择带*的就可以啦
可以综合选择也可以只看AIC




这种做法对否？