求助！系统GMM的AR（1）和AR（2）检验问题

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stata新手，求助！做系统GMM时，AR（1）和AR（2）都没有通过检验，我看有的文献说一阶差分后肯定存在自相关，所以AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，那如果都没有通过检验呢？sargan检验的值比较理想，求大神们解释！

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关键词：系统GMM GMM stata新手 Sargan Stata

AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，这个是对的。

如果通不过检验，建议调整解释变量作为工具变量的滞后阶数，直至AR1、2满足要求且Sargan检验p值也大于0.10，说白了，就是要反复试。

lopez93 发表于 2014-4-10 16:04
AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，这个是对的。

如果通不过检验，建议调整解释变量作为工具变量的滞 ...

谢谢了！我看有的文献，说只要AR（2）没有通过检验就可以，所以很困惑

楼主在哪儿可以看到如何进行AR检验啊？？？

lopez93 发表于 2014-4-10 16:04
AR（1）要小于0.05，AR（2）越大越好，这个是对的。

如果通不过检验，建议调整解释变量作为工具变量的滞 ...

怎样调整解释变量作为工具变量的滞后阶数啊，不是很理解，在写论文，卡在检验这里好久了，求指导

scientific 发表于 2016-10-24 11:43
怎样调整解释变量作为工具变量的滞后阶数啊，不是很理解，在写论文，卡在检验这里好久了，求指导

你解决了吗，我现在也是一脸懵逼

追风筝的格格米 发表于 2016-11-4 20:52
你解决了吗，我现在也是一脸懵逼

暂时解决了，调整了lag(2,2),变为lag(1,1)

scientific 发表于 2016-11-30 17:43
暂时解决了，调整了lag(2,2),变为lag(1,1)

我用的eviews,可以问一下这个操作什么意思吗

公子尚香 发表于 2017-1-5 16:57
我用的eviews,可以问一下这个操作什么意思吗

具体我也不太懂，大概就是调整了工具变量的滞后阶数。

scientific 发表于 2016-11-30 17:43
暂时解决了，调整了lag(2,2),变为lag(1,1)

lag(1 1)不行吧，这样写的意思是用Yt-1作为自身的工具变量啊，也就是说假设没有内生性啊