系统GMM系数不显著该如何调整

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各位大神 科研小白有问题求助
我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的
但是  用普通标准误的话  系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的
这种情况该怎么办呢？

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关键词：系统GMM GMM Sargan 标准误 SAR

小白在此谢过各位大神  救救孩子叭

小啾啾112 发表于 2019-12-7 20:56
小白在此谢过各位大神  救救孩子叭

解决啦解决啦
啊啊啊啊啊
是工具变量太多的原因
然后写代码的话
用xtabond2!!!
同时需要加上collapse选项
哎呀妈呀  我也太开心了~
溜了溜了~

小啾啾112 发表于 2019-12-11 08:26
解决啦解决啦
啊啊啊啊啊
是工具变量太多的原因

楼主是怎么解决的啊，同为stata小白，求教！

17808060093 发表于 2019-12-30 14:52
楼主是怎么解决的啊，同为stata小白，求教！

您好~
我是减少了一些工具变量，然后慢慢调试出来的~
后来换了系统GMM的命令，用的是xtabond2这个外部命令，加了collapse，没有用xtdpdsys这个命令了~
加油加油哦~

小啾啾112 发表于 2019-12-7 20:55
各位大神 科研小白有问题求助
我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的
但是   ...

请问一下楼主，使用xtdpd这个命令的时候。工具变量是包括了所有解释变量吗？还是说按自己理解的思路选择其中几个做工具变量？谢谢

zhang1361502261 发表于 2020-1-3 00:18
请问一下楼主，使用xtdpd这个命令的时候。工具变量是包括了所有解释变量吗？还是说按自己理解的思路选择其 ...

您好，我是按照自己的理解取得工具变量，就是根据现实理论进行判断的~

我也是这样的问题 稳健的话不显著 不稳健的话显著

你的问题解决了么 可以一起讨论一下吗

小啾啾112 发表于 2019-12-11 08:26
解决啦解决啦
啊啊啊啊啊
是工具变量太多的原因

楼主，能不能把你的代码给我瞄瞄啊