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我用了adf.test和pp.test函数分别对同一组数据做了单位根检验，但是两个结果完全相反。很疑惑，不知道该用哪种，求大神解答~


> pp.test(pm25)

        Phillips-Perron Unit Root Test

data:  pm25
Dickey-Fuller Z(alpha) = -69.7489, Truncation lag parameter = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

警告信息：
In pp.test(pm25) : p-value smaller than printed p-value
> adf.test(pm25)

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  pm25
Dickey-Fuller = -1.8316, Lag order = 4, p-value = 0.6465
alternative hypothesis: stationary

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关键词：单位根检验 Alternative stationary HYPOTHESIS truncation hypothesis printed 信息

ADF的P值大，无法拒接原假设，应该使用PP检验的结果

shaoqinglong11 发表于 2014-4-12 22:56
ADF的P值大，无法拒接原假设，应该使用PP检验的结果

我也发现adf.test的p值偏大，但是两个方法相差太多了，接受pp.test的结果，潜意识不是接受了这个序列平稳的假设吗？

noisyman 发表于 2014-4-12 23:15
我也发现adf.test的p值偏大，但是两个方法相差太多了，接受pp.test的结果，潜意识不是接受了这个序列平稳 ...

那你的本意是不是觉得这个序列不可能是平稳的？要不再用DF检验试试吧，我得到的结果一般这两种方法是相同的

我估计你的数据可能有离群值，导致两个检验结果不同，你用dfao命令试试

先排除确定性趋势的可能，之后按照trend-intercept-none顺序做ADF检验。最后别忘了做一下perron检验。

shaoqinglong11 发表于 2014-4-13 18:18
我估计你的数据可能有离群值，导致两个检验结果不同，你用dfao命令试试

被大神说中了，确实有几个离群值。。。我其实在做上海市pm2.5的分析预测，去年年底那几天爆表的时候确实是异常的。但我不知道该怎么处理，是去除了好还是留下好……dfao命令没有搜到，是什么意思呢？

nuomin 发表于 2014-4-13 20:56
先排除确定性趋势的可能，之后按照trend-intercept-none顺序做ADF检验。最后别忘了做一下perron检验。

求问如何排除确定性趋势呢，是decompose()之后取什么分量吗？
trend-intercept-none顺序是做3组adf检验吗？求大神解答，不甚感激^_^

noisyman 发表于 2014-4-13 21:24
被大神说中了，确实有几个离群值。。。我其实在做上海市pm2.5的分析预测，去年年底那几天爆表的时候确实是 ...

不用去除离群值，设置虚拟变量就可以了。dfao命令在STATA里面有的，我一般用STATA做计量，不晓得你用什么软件。

shaoqinglong11 发表于 2014-4-13 22:52
不用去除离群值，设置虚拟变量就可以了。dfao命令在STATA里面有的，我一般用STATA做计量，不晓得你用什么 ...

我用的是R……可以再多问一句，怎么设置虚拟变量呢？