楼主: cvnx
3113 2

[问答] 求各位高手、各位兄台帮我看一个eviews自相关检验结果 [推广有奖]

  • 0关注
  • 5粉丝

副教授

4%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
13943 个
通用积分
16.5054
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
19101 点
帖子
60
精华
0
在线时间
1284 小时
注册时间
2010-9-4
最后登录
2024-5-29

相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
某基金收益率自相关和偏自相关检验结果如下图

问两点:

第一,这样的数据,用AR模型来估计序列的话,AR的阶数应该怎么判断?本人计量小白,求手把手指点……

第二,而后,又应该怎样用garch模型来拟合这些数据呢,看了几篇论文,具体操作都没整明白呀。

第三,如果存在下面的自相关,而且ADF检验也无法通过(序列非平稳)的话,是不是garch分析就彻底没法做了?


图片1.jpg


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:eviews自相关 EVIEWS 自相关检验 Views Eview 收益率 而且 论文 模型

回帖推荐

caolong880 发表于3楼  查看完整内容

你这个图1阶自相关很显著,2,3,4阶都有可能,这个图只是大致看自相关阶数的,要想最终确认需要进行自相关检验,你可以考虑用自相关系数图和偏自相关系数图,可以明确的告诉你应该取几阶自相关,我用的stata命令是AC和PAC,eviews不知道怎么做

本帖被以下文库推荐

沙发
cvnx 发表于 2014-4-29 20:27:19 |只看作者 |坛友微信交流群
今天换了一组数据,结果一阶差分后自相关性检验结果如下图:
这下更头疼了,感觉连拖尾截尾都看不清了,唉
还是请好心人帮忙指点一下吧,拜托!
图片2.jpg

使用道具

藤椅
caolong880 发表于 2014-5-7 23:54:24 |只看作者 |坛友微信交流群
你这个图1阶自相关很显著,2,3,4阶都有可能,这个图只是大致看自相关阶数的,要想最终确认需要进行自相关检验,你可以考虑用自相关系数图和偏自相关系数图,可以明确的告诉你应该取几阶自相关,我用的stata命令是AC和PAC,eviews不知道怎么做
已有 2 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员
cvnx + 1 + 1 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-6-14 11:19