楼主: cvnx
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[问答] 求各位高手、各位兄台帮我看一个eviews自相关检验结果 [推广有奖]

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cvnx 发表于 2014-4-29 01:31:07 |AI写论文

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某基金收益率自相关和偏自相关检验结果如下图

问两点:

第一,这样的数据,用AR模型来估计序列的话,AR的阶数应该怎么判断?本人计量小白,求手把手指点……

第二,而后,又应该怎样用garch模型来拟合这些数据呢,看了几篇论文,具体操作都没整明白呀。

第三,如果存在下面的自相关,而且ADF检验也无法通过(序列非平稳)的话,是不是garch分析就彻底没法做了?


图片1.jpg


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关键词:eviews自相关 EVIEWS 自相关检验 Views Eview 收益率 而且 论文 模型

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caolong880 发表于3楼  查看完整内容

你这个图1阶自相关很显著,2,3,4阶都有可能,这个图只是大致看自相关阶数的,要想最终确认需要进行自相关检验,你可以考虑用自相关系数图和偏自相关系数图,可以明确的告诉你应该取几阶自相关,我用的stata命令是AC和PAC,eviews不知道怎么做

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沙发
cvnx 发表于 2014-4-29 20:27:19
今天换了一组数据,结果一阶差分后自相关性检验结果如下图:
这下更头疼了,感觉连拖尾截尾都看不清了,唉
还是请好心人帮忙指点一下吧,拜托!
图片2.jpg

藤椅
caolong880 发表于 2014-5-7 23:54:24
你这个图1阶自相关很显著,2,3,4阶都有可能,这个图只是大致看自相关阶数的,要想最终确认需要进行自相关检验,你可以考虑用自相关系数图和偏自相关系数图,可以明确的告诉你应该取几阶自相关,我用的stata命令是AC和PAC,eviews不知道怎么做
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