熬了一夜,想跟kanlee说几句话

支持，支持

 还好意思了你,一个对伪拿过程针对时间取中值的人,也到处叫嚣.都懒得理睬你.

以下是引用ihs在2008-4-6 18:03:00的发言：

楼主，你白费了吧，呵呵

他的特点你倒是很清晰啊，不看文献

也许才看一个文章，很可能还是中文的文章或者书本，就来发表高论了

你弄错了.我是说出国的都应该为你羞耻.你理解成为出国的都应该感到羞耻......你这样理解好象也是对的,为你羞耻也是羞耻.....

以下是引用ihs在2008-4-7 15:59:00的发言：

打住，谈论这种主题就不好了。

 国内外phd哪个好，每个人心理都有自己的数，每个人都是认为自己是对的。

比如kanlee就认为：出国的全奖的都是弱智的，出国的都应该感到羞耻。  哪个帖子的具体位置不太清晰了

比如我认为就是和他基本相反的，除非出国读中文博士者；总的来说，我们不会为了得到一份奖学金而宁愿去教育落后的国家（学校，项目）学习吧。

laf,怎么有些人硬是认为这个世界上他认为该走的道路,别人就非得要走,别人不走于是就是别人弱?

＂如果有能力,为啥在国内读PHD呢?＂这样狂妄的话也问得出来.什么叫不知天高地厚？这就是．难道您竟然认为出国的就比国内的人一定牛比？笑话．一个宣称推翻主要经济理论的人，视国外主要经济理论为垃圾的人，要梦想整天出国，那才是不正常的．这就好比你讥笑中国乒乓球运动员没有出国留学是因为没有能力一样．

没有问题，好久没有来这个版，上次来了也是看了一下那个题目攻击我为民科的帖子，看到只有一个ihs有气无力地宣称要对为那过程的在时间上取中值，也就没有理睬他，还真没有看到你这个发起挑战的帖子．

ＯＫ，我今天正式接下你的挑战，你暑假回来了直接找我，我就在北京等你．我的手机，１３６９１５６９５４８．现在别打，等你回国时打．看看究竟是谁让谁知道什么是金融学的根．不过我赢了你，并不意味着我就要去美国拿奖学金，虽然我经常去美国，但那是为其他的事情．让我赢了反而加上我去留学的义务，让我去拜我视为垃圾的一群人为师，那未免可笑．

你现在开始准备留级吧．

以下是引用computefinance在2008-4-6 23:34:00的发言：

你太抬举它了，我稍微看了一下他的数学证明，以及别人和他的争论的数学

觉得他要去美国拿奖学金，估计数学物理金融PHD基本没有戏。

否则，我愿意推迟毕业一年，或者找到了工作一年内不去工作

鄙人在数学系读计算金融phd还有半年毕业，这个gamble算诚意吧

 从另外一个角度看，他如果有能力，为何在国内读PHD呢，结果很明显了

   如果kanlee不服气，我暑假正好回国，不妨比比，叫上你的导师或者社么支持者来好了

  到时候我告诉你社么是金融学的根。或许前面有人告诉过你了，，你自己还不知道而已

                        

以下是引用kanlee在2008-4-30 20:02:00的发言：

 还好意思了你,一个对伪拿过程针对时间取中值的人,也到处叫嚣.都懒得理睬你.

我已经不止一次说过了，是对时间t的interval 做划分吧，您总是对此有意见？

我也提供严格的数学证明了，该脸红的不知道是谁咯

你知道finite variation和quadratic variation的区别么

如果还是不明白，那么我可以提供一个stochastic integral的更加一般的数学证明

从wienner integral （intergrand is a determinstic function f（t），integrator is dw），到integrand 属于

L( integrand is adapted process f(t,omiga) , 积分 Ef(t,omiga) square dt存在的hilbert space），再到integrand属于

L（adapted process f(t,omiga) ，积分f(t,omiga) square dt 存在的hilbert space space）的的stochastic积分

的证明。 需要我提供是有条件的，我不会白白告诉你这些的

你以前说的把Taylor 拓展，呵呵，你知道如何把它拓展到lebesgue －stijie积分也成立么，你以为你那一个表达式拓展么

你知道riemman integral 和 riemman－stijie inetgral 积分的区别么？

你知道carathodology method么？不知道，你就不会拓展那些integral

 

以前告诉了你严格证明你都不懂理解，所以不指望你理解local martingale，semimartingale了

以你的脑壳，随便让你挑选一样，real analysis，functional anylysis，topology，stochastic caculus

你都会败得一塌糊涂，我只要一个星期得复习就可以和你比

[此贴子已经被作者于2008-5-1 1:52:30编辑过]

以下是引用kanlee在2008-4-30 20:20:00的发言：

laf,怎么有些人硬是认为这个世界上他认为该走的道路,别人就非得要走,别人不走于是就是别人弱?

＂如果有能力,为啥在国内读PHD呢?＂这样狂妄的话也问得出来.什么叫不知天高地厚？这就是．难道您竟然认为出国的就比国内的人一定牛比？笑话．一个宣称推翻主要经济理论的人，视国外主要经济理论为垃圾的人，要梦想整天出国，那才是不正常的．这就好比你讥笑中国乒乓球运动员没有出国留学是因为没有能力一样．

没有问题，好久没有来这个版，上次来了也是看了一下那个题目攻击我为民科的帖子，看到只有一个ihs有气无力地宣称要对为那过程的在时间上取中值，也就没有理睬他，还真没有看到你这个发起挑战的帖子．

ＯＫ，我今天正式接下你的挑战，你暑假回来了直接找我，我就在北京等你．我的手机，１３６９１５６９５４８．现在别打，等你回国时打．看看究竟是谁让谁知道什么是金融学的根．不过我赢了你，并不意味着我就要去美国拿奖学金，虽然我经常去美国，但那是为其他的事情．让我赢了反而加上我去留学的义务，让我去拜我视为垃圾的一群人为师，那未免可笑．

你现在开始准备留级吧．

乒乓，留学，汗一下

好像去国外留学读中文博士得一样道理，呵呵，我以前好像说过这个吧

您就继续宣称你打败了NOBEL吧

最后问你一句，你有胆子设置一个评价贴么，看看网友对你有何评价？

你闹的笑话还不够多么，让irvingy再给你指出几个？也贴到你的那个guojixue版上？

[此贴子已经被作者于2008-5-1 2:01:45编辑过]

我从来没有想到一个人能弱成这样.我反复指出了多少次不能在时间上取中值,你竟然完全无动于衷,还乱七八糟地引这个引那个.
好，那我现在就来手把手地教你．
你自己贴上来的关于ＩＴＯ证明的文章，就是使用的对维纳过程首先对维纳过程取各个微小段，取得微小段的“F(xti+1)-F(xti)”形式．然后对“F(xti+1)-F(xti)”进行泰勒展开．在微小段趋于无穷小的时候，所有微小段的二项式展开之和，等价于对每段的二项式取中值之和．这个中值必须取在介于Xti和Xti+1之间的数值．我们先不用看这样取的含义是什么，从最粗浅来判断，我们都知道，这样取的中值，是可以随着微小段的缩小，无限趋近于Xti和Xti的,这样才可能收敛．

但是，如果我们对时间取中值，则由于这是随机过程，因此时间上介于ti和ti+1之间的Ｘ，其并不趋近于Ｘti或者Xti+1，更不可能保证这个Ｘ一定介于Xti和Xti+1之间，因此这样取时间中值的式子，就无法证明收敛于原来的泰勒展开的和式．看看你贴的follmer的证明,(7)式下面那个时间关系,是直接给出来的结论,并没有对它的证明.因此它是直接引用.如果要证明这个，就是取左右端点的X中值来证明.

清华大学出版社张波,张景肖的<应用随机过程>第188页详细地给出了证明.其首先证明选取左端点,即Xti为基准,或者说中值就为左端点Xti来积分,计算其收敛于对时间直接积分,然后再证明中值介于左右X端点之间时,由于中值与左端点Xti之间相差很小趋于零,因此中值的积分值收敛于左端点积分,由此证明中值积分收敛于时间直接积分.如果按你把中值弄成时间,就不能不加证明地保证时间中值上的X收敛于左端点或者右端点,因为X是随机的.而通过X中值来证明,才是最基础严谨的证明.

还搞笑的是你最开始说什么不能用泰勒展开来证明TIO方程，等我给你指出泰勒展开的证明方法后,你现在又宣称泰勒扩展"你知道扩展到哪里哪里也成立么?"一幅孔乙己的神色.你除了整天引这个念那个,还能干什么?连大学一年级的内容你都不明白.真不清楚你的face为什么这么厚.回去再读十年,我没有时间和你浪费.

以下是引用ihs在2008-4-30 22:24:00的发言：

我已经不止一次说过了，是对时间t的interval 做划分吧，您总是对此有意见？

我也提供严格的数学证明了，该脸红的不知道是谁咯

你知道finite variation和quadratic variation的区别么

如果还是不明白，那么我可以提供一个stochastic integral的更加一般的数学证明

从wienner integral （intergrand is a determinstic function f（t），integrator is dw），到integrand 属于

L( integrand is adapted process f(t,omiga) , 积分 Ef(t,omiga) square dt存在的hilbert space），再到integrand属于

L（adapted process f(t,omiga) ，积分f(t,omiga) square dt 存在的hilbert space space）的的stochastic积分

的证明。 需要我提供是有条件的，我不会白白告诉你这些的

你以前说的把Taylor 拓展，呵呵，你知道如何把它拓展到lebesgue －stijie积分也成立么，你以为你那一个表达式拓展么

你知道riemman integral 和 riemman－stijie inetgral 积分的区别么？

你知道carathodology method么？不知道，你就不会拓展那些integral

 

以前告诉了你严格证明你都不懂理解，所以不指望你理解local martingale，semimartingale了

以你的脑壳，随便让你挑选一样，real analysis，functional anylysis，topology，stochastic caculus

你都会败得一塌糊涂，我只要一个星期得复习就可以和你比

[此贴子已经被作者于2008-5-1 10:26:03编辑过]

评价贴已经出来了.看看这个主题下大家的回复,你就知道你得到什么评价了.懒得理睬你.你去国计学版吧,看你怎么遍体鳞伤地退出来.遍体鳞伤不是指对你的人身攻击,更不是指封禁你.很多人已经试过了,不信你也试试?

以下是引用ihs在2008-4-30 23:36:00的发言：

乒乓，留学，汗一下

好像去国外留学读中文博士得一样道理，呵呵，我以前好像说过这个吧

您就继续宣称你打败了NOBEL吧

最后问你一句，你有胆子设置一个评价贴么，看看网友对你有何评价？

你闹的笑话还不够多么，让irvingy再给你指出几个？也贴到你的那个guojixue版上？

本来下版不理睬你了,但看到你这个帖子再次laf.

"我已经不止一次说过了，是对时间t的interval 做划分吧，您总是对此有意见？"

我终于知道你为什么产生如此弱的想法,是因为你看到在对随机过程进行微小段分割时,是按照时间来分割的,于是以为每个微小段的中值也要取时间中值.哈哈.你可知道前一个分割和后一个中值完全是不同的东西?

不错,ITO方程的证明,是对时间t的interval作划分,so what?你根本不懂这是什么划分.

以下是引用ihs在2008-4-30 22:24:00的发言：

我已经不止一次说过了，是对时间t的interval 做划分吧，您总是对此有意见？

我也提供严格的数学证明了，该脸红的不知道是谁咯

你知道finite variation和quadratic variation的区别么

如果还是不明白，那么我可以提供一个stochastic integral的更加一般的数学证明

从wienner integral （intergrand is a determinstic function f（t），integrator is dw），到integrand 属于

L( integrand is adapted process f(t,omiga) , 积分 Ef(t,omiga) square dt存在的hilbert space），再到integrand属于

L（adapted process f(t,omiga) ，积分f(t,omiga) square dt 存在的hilbert space space）的的stochastic积分

的证明。 需要我提供是有条件的，我不会白白告诉你这些的

你以前说的把Taylor 拓展，呵呵，你知道如何把它拓展到lebesgue －stijie积分也成立么，你以为你那一个表达式拓展么

你知道riemman integral 和 riemman－stijie inetgral 积分的区别么？

你知道carathodology method么？不知道，你就不会拓展那些integral

 

以前告诉了你严格证明你都不懂理解，所以不指望你理解local martingale，semimartingale了

以你的脑壳，随便让你挑选一样，real analysis，functional anylysis，topology，stochastic caculus

你都会败得一塌糊涂，我只要一个星期得复习就可以和你比

Ito的证明，用foellmer approach证明的，我应该贴过吧，还看不懂？

是有对时间划分，但是从来没有对wiener process使用中值定理

其它人都看懂了，你还看不懂

那么只有麻烦你看书本了，估计你要从第一章开始看了

Introduction to Stochastic Calculus for Finance
  springer 2007

你看了这本书还是觉得对t做划分是不可思议，下面是作者的地址和email

你可以去推翻他的，呵呵

Prof. Dr. Dieter Sondermann
Department of Economics
University of Bonn
Adenauer Allee 24
53113 Bonn, Germany
E-mail: sondermann@uni-bonn.de

你的证明用的社么狗屁定理，我先不管，但是我给你贴的东西指出了》你那用的定理对你整个证明没有社么用。

关于stochastic integral，以及为何在时间划分区间的左端valuation（称为forward valuation），是数学家为了使得发展出来的积分是（local）martingale。 当然这是题外话，但是不明白你为何会说到“左端点”，所以顺便说一下

想知道stochastic integral逐步extension的过程？请看protter

当然还有一本本人认为更加好的书（Springer 2007），是K Ito的学生写的（虽然他是cornell 的Phd，但是到达美国之前是Ito的内弟子，所以我还是喜欢说他是Ito的学生）。书名？不想告诉你，告诉你他的名字和地址吧，你去美国“访问”的时候可以和他争论下（啊哈），他也是对时间t划分的

Hui-Hsiung Kuo
Department of Mathematics
Louisiana State University
Baton Rouge, LA 70803-4918
USA