用binominal model 关于American put option的计算

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Use binomimal model,
American put option, 60 day maturity, one day as the time-step,

a continu-ously compounded risk free rate of 5% p.a. and volatility of 30%

and initial stock price of $20 and strike of $22.

plot the early exercise boundary

Make a plot of the early exercise premium as a function of op-

tion volatility.

求大神给点解题思路

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Binominal American nominal America Option function exercise initial option price

你在每一步都check继续holding value大还是马上exercise value大，会有一个节点是exercise，但是旁边得是holding那这个就是boundary，找到每一步的boundary即可。

early exercise premium就是美式期权比欧式高的部分，拿这个跟volatility作图就行了。

best，