R语言rugarch包内含的filter函数有何作用？

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如题，敢问filter这个函数的作用为何？是用原有模型去尝试代入一组新数据，然后看原模型是否适合对这组新数据进行拟合？求交流指点解惑。。

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关键词：rugarch包 filter UGARCH GARCH ARCH filter 语言

I also wait for the answer.

这个问题有人问过,而alexios ghalanos 也回答了:
不会对这组新数据进行拟合
就是1-step ahead rolling forecast ,
你可以自行试试,的确是如此.

It does not "arrive at updated parameter estimates". The
ugarchfilter method simply "filters" the new dataset with the existing
estimated parameters to generate an "updated" conditional mean and
variance. It is exactly like performing a 1-step ahead rolling forecast
(since the filter generates t+1|t..)

epoh 发表于 2013-2-3 14:13
这个问题有人问过,而alexios ghalanos 也回答了:
不会对这组新数据进行拟合
就是1-step ahead rolling fo ...

一阵子没上论坛了，补上谢谢。Alexios大师真心给力。
filter因为自己没用过，所以还想补充几个问题加强一下对它的理解：
1.filter代入数据后会返还出跟fit一样的诸如Q,Nyblom,gof,signbias等等各类检验，因为是用新数据直接代入老参数，所以这些检验似乎就没什么意义可言是吗？这也是我这个帖想问的问题所在。
2.filter主要用于做one-step ahead rolling forecast的话，用forecast函数设定n.ahead=1是否同样可以实现呢
谢谢epoh君，最近继续跑rugarch，会持续晒些问题，还请不吝赐教。

新数据来了，不想拟合新的方程，就用filter过新数据，如同fit，如果相关的TEST 合适，就用，如果test 不合适，则就用新数据重拟合新GARCH 。。fit 总要麻烦些，而filter 要容易多了，这大概是filter 的用意。
  

datousang 发表于 2013-3-2 20:48
一阵子没上论坛了，补上谢谢。Alexios大师真心给力。
filter因为自己没用过，所以还想补充几个问题加强一 ...

请问那个rugarch包在哪里下啊，我在软件库里没找到

jgchen1966 发表于 2013-5-23 18:20
新数据来了，不想拟合新的方程，就用filter过新数据，如同fit，如果相关的TEST 合适，就用，如果test 不合适 ...

了然，多谢指教。

a396269321 发表于 2013-7-27 16:13
请问那个rugarch包在哪里下啊，我在软件库里没找到

就在包库里面，请认真查找之

学习了~

datousang 发表于 2013-9-30 19:22
就在包库里面，请认真查找之

我也没有找到，请问在哪里啊？谢谢