关于R程序rugarch包100论坛币求解答

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求大神！

你好！我最近也在做GARCH模型加入外生变量有关的问题，也遇到了外生变量无法添加的问题。之前你的另外一个帖子我也回复了你，但是那时候我自己问题还没有解决，现在我自己的问题解决了，虽然不知道问题出在哪里，但是我把我的代码发上来给你看看或许能帮到你一点。我自己做的时候碰到的问题主要就是external.regressors格式的问题，这次我直接在用.model的代码里用as.matrix意外地可以得到正常的运算结果。你之前发上来的代码我也运行过，我觉得你的代码问题可能是在fit= ugarchfit(spec = spec,aa[,c(1:2,4)])这段的参数，或许再试试你就可以得到想要的结果了，一起加油。

1. a=read.table("data2.txt",header=T)
   
2. da1=read.table("data3.txt",header=T)
   
3. pgs=log(da1$p1)
   
4. pus=log(da$p1)
   
5. 
   
6. dpgs=diff(pgs)
   
7. dpus=diff(pus)
   
8. 
   
9. variance.model = list(model = "fGARCH",garchOrder = c(1,1), submodel = "GARCH",
   
10.                       external.regressors = NULL, variance.targeting = F);
    
11. mean.model = list(armaOrder = c(3,0), include.mean = T, arfima = F,
    
12.                   external.regressors =as.matrix(dpgs));
    
13. spec <- ugarchspec(variance.model = variance.model, mean.model = mean.model,
    
14.                   distribution.model = "sstd");
    
15. fit <- ugarchfit(spec,data = dpus)
    
16. fit
    
17. 
    
18. variance.model = list(model = "fGARCH",garchOrder = c(1,1), submodel = "GARCH",
    
19.                       external.regressors = as.matrix(dpgs), variance.targeting = F);
    
20. mean.model = list(armaOrder = c(3,0), include.mean = T, arfima = F,
    
21.                   external.regressors =as.matrix(dpgs));
    
22. spec <- ugarchspec(variance.model = variance.model, mean.model = mean.model,
    
23.                   distribution.model = "sstd");
    
24. fit2 <- ugarchfit(spec,data = dpus)
    
25. fit2

复制代码

张偲 发表于 2017-5-15 16:03
你好！我最近也在做GARCH模型加入外生变量有关的问题，也遇到了外生变量无法添加的问题。之前你的另外一个帖 ...

虽然我没有解决这个问题，但是感激你的热情和认真回答！

张偲 发表于 2017-5-15 16:03
你好！我最近也在做GARCH模型加入外生变量有关的问题，也遇到了外生变量无法添加的问题。之前你的另外一个帖 ...

谢谢你的分享，我参考一下

张偲 发表于 2017-5-15 16:03
你好！我最近也在做GARCH模型加入外生变量有关的问题，也遇到了外生变量无法添加的问题。之前你的另外一个帖 ...

谢谢你的分享，我参考一下

张偲 发表于 2017-5-15 16:03
你好！我最近也在做GARCH模型加入外生变量有关的问题，也遇到了外生变量无法添加的问题。之前你的另外一个帖 ...

谢谢你的分享，我参考一下