求大神帮忙看看啊【动态金融定价——欧式期权】

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Calcaluta the price of a 3-month European put option on a stock with a strike price of 50 when the current stock price is 50 and a dividend of 1.5 is expected in 2 month. Also assume the risk-free interest rate is 10% per year, and the volatility is 30% per year. 我觉得应该是Black-Shole是期权定价吗？谢谢。

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关键词：动态金融 欧式期权 Volatility interest Expected expected interest current option price

是 加了一点 派利息

可以用bs解，但是要注意调整dividend payment。matlab可以用blsprice实现。

soar1120 发表于 2014-5-25 14:35
可以用bs解，但是要注意调整dividend payment。matlab可以用blsprice实现。

还是不会啊，刚学不久，能给出详细的解答过程吗？谢谢。。

如果你会matlab的话，可以打开matlab，用doc 文件看blsprice的解释。不过因为你是一次性的dividend，所以不能用函数里的yield来调整。处理方法就是先算个没有dividend的价格，然后再加上折现后的dividend的价值就好了。

step1：
[call put]=blsprice(50,50,0.1,0.25,0.3)
取put为没有dividend的价格。
step2：
put_ex=put+1.5*exp(-0.1/6)= 3.85

先顶再看好习惯，这么好的贴子怎么能没人顶呢