RATS软件中BEKK模型下的参数约束性似然比检验

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这个问题，我看到一年前就有人问了，但是没有人回答，再发个帖问问，希望有知道的坛友能告知下，万分感谢~
问题是这样子的，GARCH(1，1)-BEKK模型可以用来描述两个市场的波动溢出关系，利用LR（likelihood ratio test ）可以检验两者之间的双向波动溢出效应，但是，该如何设置A(1,2)= A(2,1)=B(1,2)=B(2,1)=0这个约束呢？似然值L又该如何得到？求高人解答~

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关键词：BEKK模型 似然比检验 参数约束 bekk Rats 模型 软件