事件研究法中，累计超额收益率大小、正负到底能说明什么

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事件研究法中，累计超额收益率大小、正负到底能说明什么？说明这一事件的发生来带来好的或坏的信息？还是说明投资者对这一事件有正的或负的反映？一般算哪个区间的CAR？

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关键词：超额收益率 事件研究法 事件研究 收益率 研究法 收益率

看文献

同问啊

不知道楼主现在问题解决了没有，如果没有，可以去百度上搜一下，有很多关于事件研究法的ppt，讲得很清楚

h0520 发表于 2016-1-13 10:52
不知道楼主现在问题解决了没有，如果没有，可以去百度上搜一下，有很多关于事件研究法的ppt，讲得很清楚

请问超额收益率怎么算啊，捉急

按我个人的理解是这样的，累计的超额收益反映事件本身对投资者和市场带来的反映。如果为正，代表投资者认为事件本身会使其增强对企业未来的预期（企业的价值由事件的发生而增加，吸引更多的投资者）。反之亦然，如果为负，代表投资者不看好企业未来的预期（企业的价值会由事件而减少，同时投资者也会减少投资）。

我也很纠结这个问题