[求助]单位根检验问题！！！！！

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在单位根检验中，分为三种形式：

1带节距  2带节距和趋势  3什么都不带 

那么应该怎么选啊？我现在正在做一时间序列的单位根检验，出现的问题很迷茫！

我用带节距和趋势检验，结论为平稳；用带节距检验，结论平稳；用什么都不带的形式检验，得出的AFD统计量为正的0.2几，但是不显著，结论应该是非平稳把？；而我看自相关图以及LB统计量，结论非平稳；看直观的折线图，是乎也是不平稳的。

请问单位根检验应该如何选择形式啊？？  （最好以这个例子讲解一下）

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关键词：单位根检验 时间序列 统计量 非平稳 相关图 检验 单位

顶一下先 别沉

以下是引用ttangssong在2008-1-2 22:05:00的发言：

在单位根检验中，分为三种形式：

1带节距  2带节距和趋势  3什么都不带 

那么应该怎么选啊？我现在正在做一时间序列的单位根检验，出现的问题很迷茫！

我用带节距和趋势检验，结论为平稳；用带节距检验，结论平稳；用什么都不带的形式检验，得出的AFD统计量为正的0.2几，但是不显著，结论应该是非平稳把？；而我看自相关图以及LB统计量，结论非平稳；看直观的折线图，是乎也是不平稳的。

请问单位根检验应该如何选择形式啊？？  （最好以这个例子讲解一下）

先谢过！！！

楼主你检验都是非平稳啊,不矛盾啊!至于单位更三种形式我一般选择2到1再到3,看T和截距项显著不显著!

我的经验做法是如果采用ADF检验的话，最好最好先画一下序列的趋势图形，从中有时候能够大体观察出有没有时间趋势还有截距，否则就按照一定的顺序依次检验。

最好再结合PP检验的结果，PP检验是一种非参数检验，不需要模型的形式。还有就是KPSS检验。如果三者结论一致的话是最理想的结论，否则的话，接受任意两个一致的结论。这样做犯错误的概率比较小。

但是每种检验都有其适用的条件，在该条件下，检验的结果功效最大，即检验势最大。但是现在蒙特卡罗模拟的结果对各种检验方法的检验势的大小的结论，目前还没有统一。多关注国际这方面的最新文献。

回active007

我的折线图并没有明显的趋势（不用带趋势了把?）;而且均值在考察期比较稳定，没有上升的趋势（也排除节距了吧？）；但是我用“什么都不带的形式”做出的t值为正的0.4（不显著），但是正的t值能用吗？（d值很接近2，是乎也没有模型设定误差把？）但是教科书上说t值为正是乎是不正常的。

我的经验做法是如果采用ADF检验的话，最好最好先画一下序列的趋势图形，从中有时候能够大体观察出有没有时间趋势还有截距，否则就按照一定的顺序依次检验。

你所说的“一定的顺序依次检验”是什么?能不能具体谈谈？谢谢啊!!!!!

看你的研究假设了

T值为正不会有大影响，可以用T值。最好用最终的P值更直观。

楼上说的有道理，要看你的研究目的和假设，如果为了构造协整关系的话，要看你的协整关系中包含没包含趋势项了