张文彤SPSS基础教程中关于 Durbin-Watson的疑问

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张文彤《SPSS统计分析基础教程》第2版中关于 Durbin-Watson统计量的一点疑问


张文彤、邝春伟《SPSS统计分析基础教程》（第2版）（2013年8月印刷）中，关于 Durbin-Watson统计量的一点疑问，恳请诸位解答（本人曾为此写信于文彤博士，但其过于忙碌，无法给予解释）：

一、P357“一般地，若自变量数少于4，统计量[指Durbin-Watson统计量]大于2，基本上可以肯定残差间相互独立”这句话，与后面的一句“本例的计算结果为1.88，显然独立性是没有问题的”是相互矛盾的。如果后面的一句话是正确话，那么，前面一句话应该改为“一般地，若自变量数少于4，统计量【小】于2，基本上可以肯定残差间相互独立”。求解释。


二、DW检验通常是针对计量经济学的，样本量通常不大。如，一般的计量经济学教材所提供的DW表中，样本量最大就是100。这可能是因为，100个纵向数据，已经非常难得非常可观了。

      教材的例子，实际上，只有四个时间点：200704，200712，200812，200912，每个时间点又有很多的横向数据，结果显示残差的N=992,这就无法使用DW表查临界值了。这个问题，如何解决？

三、在一般的计量经济学教程中，DW检验，存在一个[dL,dU]与[4-dU,4-dL]的无法判断的区域，而且，在2左右即在[dU,4-dU]之间者是无自相关的，而现在张文彤与邝春伟的教材中提出一个大于2的经验值，实在让我难以理解，恳请诸位解释一下其与一般的计量经济学教程中的这种矛盾之处。

望诸位解释时，提供一点参考文献，以便可以参阅。

谢谢。

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关键词：张文彤spss Watson durbin SPSS 基础教程 统计 经济学 独立性 自变量 博士

Durbin-Watson(DW)检验

1.DW检验用来检验残差的自相关。检验统计量为：
                
2.DW=2，表示无自相关

3.DW=4，表示完全负自相关

4.DW=0，表示完全正自相关

5.DW在0-2之间说明存在正自相关

6.DW在2-4之间说明存在负的自相关

7.一般认为，DW值在1.5-2.5之间即可说明无自相关现象

该书P357中，DW的计算结果为1.880，所以可以认为残差间相互独立。

参看本论坛另外一个网友的解释
https://bbs.pinggu.org/thread-490487-1-1.html

比较清楚的一个介绍：
http://wenke.hep.edu.cn/NCourse/jljjx/courseware/course/CourseContents/Chapter06/06_04_02.htm

书上的讲解含糊不清，有点乱了。

kuangsir6 发表于 2014-8-3 23:48
Durbin-Watson(DW)检验
1.DW检验用来检验残差的自相关。检验统计量为：

谢谢答复。

1-6条，规范的教材中，均有说明。第7条，所见者不多，但却是非常实用的。试问，关于第7条“一般认为，DW值在1.5-2.5之间即可说明无自相关现象”，可有规范的参考文献？我很想拜读一下，这个非常重要。谢谢。

我的印象中，DW适用于时间序列数据或纵向数据，对于横向数据或纵横交错的数据（即面板数据）是不适用的。而张文彤的教材，其实是一个面板数据。因此，我的观点是，张的教材中，其实不应该使用DW来判断残差项的独立性，而应该使用RUN检验（对残差项进行单变量的游程检验）或绘图观察（以Y预测值为横轴、残差为纵轴绘制散点图，若残差无明显规律性则可判断无自相关或具有随机性）。不知我的理解合适否？

kuangsir6 发表于 2014-8-3 23:48
Durbin-Watson(DW)检验
1.DW检验用来检验残差的自相关。检验统计量为：

再一个问题：
我查看各种DW表，发现样本量N值均不大。我的理解是，DW检验通常是针对计量经济学的，样本量通常不大。如，一般的计量经济学教材所提供的DW表中，样本量最大就是100。如果N比较大时，如达到了N=1000，怎么办？这时，似乎无法查找其判别的临界值了。这时，怎么判别？

kuangsir6 发表于 2014-8-4 07:49
书上的讲解含糊不清，有点乱了。

kuangsir6乃真雅士也。您的头像图片，都是如此别致。非常感谢您的回复。

yuanlicun 发表于 2014-8-4 09:33
再一个问题：
我查看各种DW表，发现样本量N值均不大。我的理解是，DW检验通常是针对计量经济学的，样本量 ...

谢谢！您做事很精准，我很欣赏。
我查些资料后再联系。

这种讨论难得一见，受益良多！
个人觉得DW检验主要适用于时间序列样本，考察残差数据自相关性，使模型更为稳健，应该不适用于面板数据

上面的解释都很好，我想进一步解释一下：
“一般地，若自变量数少于4，统计量[指Durbin-Watson统计量]大于2，基本上可以肯定残差间相互独立”这句话是经验之谈，里面的大于2应该理解为“略微大于2”，DW在计量里面的确存在无法判断的情形。