格兰杰因果检验前提？

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    刚才看了一片文献，把我能糊涂了，他上面一个变量x平稳，一个变量y是一阶平稳的。然后对原数据 x ,y做的格兰杰因果检验，请问这样做可以吗？还是应该对x ,y(-1)做格兰杰检验？我现在写论文也遇到了这个问题，应该怎么办！谢谢了！

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 格兰杰检验 检验 格兰杰 前提

应该是对平稳时间序列作因果检验，不是同阶平稳的也可以，就是在分析的时候注意一点。

做单位根检验

目的是防止出现伪回归

因为用的是OLS

如果两个变量是平稳的，即都是I（0），可以直接使用Granger因果检验，如果两个是非平稳的I（1），要先检验是否存在协整关系，若有协整关系，做基于VECM的Granger因果关系检验，一个是I（1），一个是I（0），是没有办法做的。

当然，你可以尝试发明一个，如果你可以给出理论证明的话。

Granger检验要求时间序列为平稳的，或其满足协整关系

同意楼上的说法

极度同意楼上

这个我相信会有解决的办法

gloryfly 发表于 2008-5-23 09:16
如果两个变量是平稳的，即都是I（0），可以直接使用Granger因果检验，如果两个是非平稳的I（1），要先检验是 ...

谢谢！