一个关于协整检验的问题

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       有一组时间序列数据都是I(1)（一阶单整），用变量A、B、C和D表示，利用eviews进行检验时发现存在协整关系，求出协整向量，但是我又特意把得到的误差项（VECM中是修正项）进行ADF检验时却发现是I(1)（一阶单整），这与协整关系定义是相矛盾的，不知道是什么原因，是eviews出问题了吗？数据请见附件

      请各位验证后指点，谢谢！

212991.zip (4.47 KB) 本附件包括：

• 时间序列数据.XLS

2008-5-16 17:25:00 上传

一个关于协整检验的问题

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关键词：关于协整检验 协整检验 EVIEWS 时间序列数据 Eview 检验

Thanks! I will download it and ...........

一切总有可能！这就是计量分析永远摆脱不了的恶名！

用AEG检验的结果是存在协整关系，临界值-3.446992>-3.474893（ADF值），协整向量为（1-3.442443+。391296）'不知我做的对不对，希望指教！！！
呵呵呵

晕，进行单位根检验要用绝对值来对比啊！从你所列检验结果数据来看，该序列是平稳的！

做jj 检验是要考虑数据生成过程的

请问楼主考虑了吗

    谢谢各位的回复指点！！

1、luxullxx指出需要注意的数据生成问题指哪些？

2、johnstill指出“进行单位根检验要用绝对值来对比”具体指什么？如何对比？