关于协整检验和格兰杰因果检验

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大家好！本人在做论文时，单位根检验之后发现变量之间并非同阶单整的（七个变量中六个是一阶的其他一个本身就平稳），请问如何进行下一步的协整检验啊？

        还有，就是协整检验后两个变量存在协整关系，但格兰杰因果检验的结果却显示二者不存在因果关系，这是为什么啊？该怎么处理呢？愿有识之士不吝赐教！

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关键词：格兰杰因果检验 关于协整检验 格兰杰因果 协整检验 因果检验 检验 格兰杰

只要是平稳时间序列就可以做协整检验，但若不是同价平稳就不能做ECM。变量之间具有协整关系并不表示一定存在因果关系。

谢谢！您真是大好人！对了，我还想问下，如果不是同阶单整的（像上面说的那样六个一阶的一个本身就稳定的），那麽是否可以将那一个本身稳定的变量剔除，对其他六个进行协整分析呢？如果这样的话，那个稳定序列怎么处理啊？

根据协整的定义，只要能保证XB是平稳的时间序列即可，就像您说的七个变量中六个是一阶的其他一个本身就平稳，那么这七个变量也能够建立协整关系，如果出现这种现象如一个是一阶，其他是平稳的就糟糕了

受益非浅，ME也困扰了很久，对于这个不同阶平稳现象是否可以做协整检验及ECM

以下是引用godlike9898在2008-5-21 22:22:00的发言：

只要是平稳时间序列就可以做协整检验，但若不是同价平稳就不能做ECM。变量之间具有协整关系并不表示一定存在因果关系。

真的是不同阶平稳序列也可以做协整检验么，

为什么很多人都说必须都是同阶单整呢

有点晕，不太明白

“真的是不同阶平稳序列也可以做协整检验么，”

这句话的意思是，其实软件是不能判断数据是否平稳，所以只要你有数据，软件就会根据数据做协整检验，至于结论是否正确就不是软件的事啦。所以说，你在做协整检验之前，必须要对数据进行平稳性检验，如果不检验，数据是不平稳的，那么出来的结果就肯定是错误的。协整必须是要变量都是同阶的哦。还有，granger检验的问题，其实是一个很复杂的问题，有协整关系的并不一定就有granger因果关系。其实granger因果检验的结果跟滞后项的选择有很大关系，滞后项的不同，往往能左右结果。granger因果检验的滞后项的判断现在也没有什么特别好的方法，不过我可以给你介绍一个，就是AIC和SC值检验，选择最小的值作为滞后项的期数。granger因果检验李子奈教授有一篇文章说了这个问题，你可以查一下。有借鉴意义。协整理论还在完善中，呵呵。

[此贴子已经被作者于2008-6-14 3:00:03编辑过]

不同阶单整变量间不能直接作协整，如1阶与2阶，可先在2阶间建立（2，1）协整，在与剩余的1阶变量建立协整，不过这样处理比较繁琐，无必要的话，若在同阶变量间建立协整已经能说明问题，可舍去其他变量。

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这个问题困扰我好几天了 ？我在做论文的时候 用EVIEWS中无约束VAR模型时，不知道哪些变量确定为内生变量，，，，我做的问题是金融发展（FD)与经济增长（Y）的关系检验，除了这两个指标外，还用到了 其他指标，如固定资产投资（INV).进出口贸易（OPEN)额等(不知道哪些应该作为内生变量处理）,