通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗

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通过协整检验得出一阶差整，可以直接用数据构建VAR模型吗？
用原数据构建VAR模型，AR根检验通过了，全部都在圆内，用VAR模型进行格兰杰因果关系也显著
查了一下，好像有的学者认为要用一阶差分后的数据来构建VAR模型，但也有的学者说可以直接用原数据进行构建，请问有推荐的相关书籍或者具体学者，让我去查一下吗?
我现在构建VAR模型是通过AR根检验的，但是构建VEC模型不能通过AR根检验，格兰杰因果关系也不如用VAR模型进行分析时显著，请问是有什么问题吗？

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关键词：VAR模型 协整检验 AR模型 VaR 格兰杰因果关系